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第四节 一般离散线性系统的Kalman滤波 * 一、已知条件 * * (2) 已知噪声统计特性： 在这里假设了两个噪声的均值不为零，而且在同时刻两者是相关的，因为实际上有很大一部分系统由于噪声来源相同，因而两个噪声在同时刻是相关的。 * (3) 已知随机初始状态的统计特性： * * 二、滤波公式的建立 如何建立？ 符合逻辑的想法是： 能否经过适当的变换，使之完全符合基本离散系统的Kalman滤波公式的条件。 * * 合并同类项后： * 其中： * * * * 也就是： * 计算一步预报： * 计算一步预报误差： 上式中： * 计算一步预报的均方误差阵： 上式中第三、四项都等于零。 * 计算上式中的第二项： * 于是一步预报的均方误差阵可写为： * 预报误差为： * 所以有： * 利用投影定理3可得： * 令： 则： * 滤波的误差为： * 即： * 将上面的计算带入，得到简化的滤波误差方差阵变形公式： 这样，由以下几个表达式组成了一般离散现行系统Kalman滤波的递推公式： * ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ * * * * * *
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