第十二讲方差及常见分布.pptVIP

第十二讲 第二节 方差 1、方差 问题的提出：如下图是两批灯泡的寿命的分布图，问：哪一批质量更好？为什么？ 两批的平均寿命相同 定义：设X是一个随机变量，若 存在，则称其为X的方差，记作 定义： 称作X的标准差或均方差 方差的意义：标准差 指出了随机变量X的取 值离平均数有多远。 大多数落在距平均数 3个标准差之内。97% 2、方差的计算 (1)用定义 A.离散型 设分布律P{X=xk}=pk(k=1,2,…) 则: B.连续型 设X的概率密度为f(x) 则 2、方差的计算 C.二维离散型： D.二维连续型 (2)方差计算公式 证明： 例1：设X的概率密度如下，求D(X) 解： 例2：设X服从以p为参数的(0-1)分布，求D(X) 解：因为P{X=1}=p, P{X=0}=1-p 所以 E(X)=1xp+0x(1-p)=p 3、方差的性质 1、D(C)=0 C为常数 注解：常量的离散程度当然为零 2、 (不是线性运算) 证2： 3.D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) 其中Cov(X,Y)=E{ [X-E(X)] [Y-E(Y)] } =E(XY)-E(X)E(Y) 称作X,Y的协方差。协方差的两种写法 Cov(X,Y)=E{ [X-E(X)] [Y-E(Y)] } =E{XY-YE(X)-XE(Y)+E(X)E(Y)} =E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y) =E(XY)-E(X)E(Y) D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) 推论：当X,Y相互独立，D(X+Y)=D(X)+D(Y) 证明：X,Y独立，则E(XY)=E(X)E(Y) 所以Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0 故D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) =D(X)+D(Y) 注：X,Y独立是方差拆和的充分条件，但不是必要条件。 D(X+Y)=D(X)+D(Y) Cov(X,Y)=0 E(XY)=E(X)E(Y) 4、D(X)=0 存在常数C,使得P{X=C}=1 说明：D(X)=0,即E{[X-E(X)]^2}=0,但是 [X-E(X)]^2=0, 分布律pk或密度函数f(x)非负，只有X-E(X)=0几乎处处成立 例2：设X～b(n,p)，求D(X) 解：拆项法 X～b(n,p)， X为n重贝努利试验中A发生的次数，做计数器 i=1,2,…n 则X=X1+X2+…+Xn,且X1,…Xn相互独立 P{Xi=1}=p, P{Xi=0}=1-p, 所以E(Xi)=p, D(Xi)=p(1-p) D(X)=D(X1+X2+…+Xn)=D(X1)+…+D(Xn) =p(1-p)+…+p(1-p)=np(1-p) 例3、设(X,Y)服从区域0x1,-xyx上的均匀分布，求Z=2X+1的方差D(Z). 解： D(Z)=D(2X+1)=4D(X)+D(1)=4D(X) 第三节 常见随机变量的数学期望与方差 1、(0-1)分布 设X的分布为 P{X=1}=p, P{X=0}=1-p 则 E(X)=1xp+0x(1-p)=p E(X)=p, D(X)=p(1-p) 二、二项分布 设X～b(n,p)， 则E(X)=np, D(X)=np(1-p) 三、泊松分布 设X～ 即 四、均匀分布 设X服从(a,b)区间上的均匀分布，则 五、指数分布 设X的概率密度为 则 六、正态分布 设X的概率密度为 则 作业：P128 15.(1) 16. 18. 20. * 第二批 第一批 平均数 奇函数 偶函数 0 1 x y a b * * * 希望用一个数来刻画X的取值得密集程度