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对偶理论和灵敏度分析 对偶的定义 原始对偶关系 目标函数值之间的关系 最优解之间的互补松弛关 系 对偶问题的性质 对偶的经济解释 对偶单纯形法 灵敏度分析 第3节 线性规划对偶问题的提出 现有甲乙两种原材料生产A1，A2两种产品，所需的原料，甲乙两种原料的可供量，以及生产A1,A2两种产品可得的单位利润见表。问如何安排生产资源使得总利润为最大？ 解：设生产A1为x1件，生产A2为x2件，则线性规划问题为： 第4节 线性规划的对偶理论——对偶问题的一般形式 一般认为变量均为非负约束的情况下，约束条件在目标函数取极大值时均取“≤”号；当目标函数求极小值时均取“≥“号。则称这些线性规划问题具有对称性。 原始问题 max z=CX s.t. AX≤b X ≥0 举例： 非对称形式的原—对偶问题 原 始 对 偶 表 对偶关系 1、极大与极小的对偶 2、价值系数与资源系数的对偶 3、约束条件系数矩阵的对偶是矩阵的转置 4、反向不等式与非正的决策变量的对偶 5、等式与非负限制的决策变量的对偶 6、最优解与检验数的对偶 单纯形法计算的矩阵描述 当B为最优基时，XB为最优解时，则有： 4.2 对偶问题的基本性质 推论： 原问题任一可行解的目标函数是其对偶问题目标函数值的下界，反之对偶问题任一可行解的目标函数是其原问题目标函数的上界。 （3）无界性 如原问题有可行解且目标函数值无界，则其对偶问题无可行解；反之对偶问题有可行解且目标函数无界，则原问题无可行解。（对偶问题无可行解时，其原问题无界解或无可行解。 推论： 若原问题有可行解而其对偶问题无可行解时，原问题目标函数无界 若对偶问题有可行解而其原问题无可行解时，对偶问题目标函数无界。 （4）最优性 若X为原问题的可行解，Y为对偶问题的可行解，且CX＝Y’b则X，Y分别为原问题和对偶问题的最优解。 资源的影子价格是一种机会成本 根据互补松弛定理 单纯形法求解的过程，从对偶的观点来看，是在始终保持原始可行解的条件下，不断改进对偶可行性的过程。一个从对偶不可行的解，经过几次叠代，逐步向对偶可行解靠拢，一旦得到的解既是原始可行的，又是对偶可行的，这个解就分别是原始问题和对偶问题的最优解。 第6节 对偶单纯形法 对于对偶单纯形法刚好和单纯形法的思路相反，就是在始终保持对偶问题可行的条件下，不断改进原问题可行性的过程。一个从原问题不可行的解，经过几次叠代，逐步向原问题可行解靠拢，一旦得到的解既是原始可行的，又是对偶可行的，这个解就分别是原始问题和对偶问题的最优解。 步骤： 1.确定初始解 一般设松弛变量为初时基可行解 2.判断 若所有的基变量值均≥0，则此解为线性规划问题的最优解，若存在基变量的值≤0，则问题还没有达到最优解，需要进行改进。 3.改进 选择换出变量min{ bi’/ bi≤0}假设选取xk为换出变量 选择换入变量 θ＝min{(cj-zj)arj|arj＜0,cj-zj＜0}则假设选取xl为换出变量 4.迭代。使得alk＝1，其余aik为0 对偶单纯形法的特点： 当约束条件为“≥”时，不需要引入人工变量，从而使计算更为简便。 用对偶单纯形法求解时，目标函数必须是求极大化的。 第7节 灵敏度分析 前提条件: 原线性规划问题已取得了最优解； 每次只讨论一种参数的变化，而参数之间的变化互不关联。 某厂准备用甲乙两种原料生产A，B，C，D四种产品，相关参数见表。问如何安排生产总利润为最大。 7.1资源系数（右端常数项bi ） 发生变化的分析 X=(XB,0)T 其中XB=B-1b Z=CBB-1b 当bi 发生变化时： bi’=b+(0,…△bi, …0) T=b+△b 则: XB’=B-1b’=B-1(b+△b)=B-1b+B-1△b＝XB+ B-1△b 如果XB’=XB+ B-1△b≥0，则原最终单纯形表中的基变量不变 ，基变量的值将发生变化 如果XB’=XB+ B-1△b＜0，则需采用对偶单纯形表进行重新求解。 当右端常数项发生变化时，主要考虑在最优单纯行表中基变量的值是否仍然大于等于0，如果仍然大于等于0，则线性规划问题的基变量不变，但是基变量的值将发生变化；如果右端常数项发生变化时，最优单纯行表中基变量的值小于0，则将用对偶单纯形法对原最优单纯形表进行继续求解。 7.2目标函数中cj发生变化的分析 1.非基变量的cj发生变化 x1的利润值由9变为9+△c1 则：σ1= 9+△c1-2×19+25=-4+ △c1 如果σ1=-4+ △c1≤0，最优解不发生变化； σ1=-4+ △c1＞0，最优解将发生变化。 所以当△c1 ≤4时，最优解不发生变化。 对于