计量经济学0异方差.ppt

残差图中看不到异方差（左图）。原因是没有把数据按解释变量排序。数据排序并估计后得到的残差图明显存在异方差（右图）。 第5章结束. （第5讲） 第5章 异方差 file:li-5-1, file:hete01, file:hete02 5.1 异方差概念 （第3版教材第90页） 同方差假定：模型的假定条件⑴ 给出Var(u) 是一个对角矩阵，且主对角线上的元素都是常数且相等。 Var(u) = E(u u ) = ? 2I = （第3版教材第91页） 5.1 异方差概念 5.2 异方差来源与后果 （第3版教材第92页） 异方差来源： (1) 时间序列数据和截面数据中都有可能存在异方差。 (2) 经济时间序列中的异方差常为递增型异方差。金融时间序列中的异方差常表现为自回归条件异方差。 5.2 异方差来源与后果 5.4 异方差检验 5.4.1 定性分析异方差 (1) 宏观经济变量容易出现异方差。 (2) 利用散点图做初步判断。 (3) 利用残差图做初步判断。 散点图 残差图 （第3版教材第93页） 5.4 异方差检验 (1) Goldfeld-Quandt 检验 H0: ut 具有同方差， H1: ut 具有递增型异方差。 ①把原样本分成两个子样本。具体方法是把成对（组）的观测值按解释变量顺序排列，略去m个处于中心位置的观测值（通常T ? 30时，取m ? T / 4，余下的T- m个观测值自然分成容量相等，(T- m) / 2，的两个子样本。） （第3版教材第93页） 5.4 异方差检验 （第3版教材第93页） 5.4 异方差检验 5.4 异方差检验 5.4 异方差检验 5.5 异方差的修正方法（GLS） （第3版教材第93页） (不讲) （第3版教材第94页） 5.5 异方差的修正方法（GLS） （第3版教材第94页） 5.5 异方差的修正方法（GLS） 5.5 异方差的修正方法（GLS） （2）利用Glejser检验结果消除异方差 （3）通过对数据取对数消除异方差 中国进出口贸易额差（1953-1998） 对数的中国进出口贸易额之差 5.5 异方差的修正方法 例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型 （课本第125页, File:li-5-1） 例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型 （课本第130页） Goldfeld-Quandt 检验 （第3版教材第130页） T1=11 T2=11 点击此处 点击此处 White检验 EViews 5 EViews 6 EViews 7 White检验的EViwes操作： 在回归式窗口中点击View键，选Residual Diagnostics/Heteroskedasticity Tests功能。在打开的对话窗中选White。 （第3版教材第131页） 例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型 （课本第125页） White检验结果 White检验式 EViews 7 （不讲Spearman等级相关系数法） 点击此处 填入权数 挑勾 EViews 5 EViews 6 点击此处 填入权数 标准差倒数 EViews 7 例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型 加权估计（WLS）的EViews输出结果 （第3版教材第132页） （File:li-5-1） 对于截面数据一定要先按解释变量排序才有可能观察到异方差 案例1 ：取1986年中国29个省市自治区农作物种植业产值yt（亿元）和农作物播种面积xt（万亩）数据（file:hete01，hete02）研究二者之间的关系。得估计的线性模型如下， yt = -5.6610 + 0.0123 xt (-0.6) (12.4) R2 = 0.85, T = 29