- 1、本文档共91页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
某银行风险管理应用课件(ppt 91页)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * - 优化后的客户评级模型的准确性较原有评级模型普遍提高了5到20个百分点,接近国际同业的先进水平。 打分卡 短期 长期 房地产业 优化前 0.32 0.41 0.29 0.29 优化后 0.44 0.51 0.34 0.39 轻工制造业 优化前 0.47 0.55 0.45 0.44 优化后 0.54 0.57 0.51 0.49 资本密集型制造业 优化前 0.56 0.58 0.39 0.47 优化后 0.62 0.61 0.46 0.51 建筑业 优化前 0.52 0.38 0.15 0.30 优化后 0.70 0.60 0.53 0.55 批发零售业 优化前 0.42 0.50 0.21 0.34 优化后 0.50 0.54 0.34 0.44 基础设施类 优化前 0.45 0.55 0.30 0.40 优化后 0.55 0.62 0.43 0.51 企业法人评级模型优化前后风险区分能力比较 1.6.1项目成果简介(客户评级)(9/19) - * - 客户评级级别 平均违约率 原有评级客户占比 现在评级客户占比 原有评级客户累计占比 现在评级客户累计占比 AAA 0.21% 0.86% 0.96% 0.86% 0.96% AA+ 0.43% 5.83% 5.75% 6.69% 6.71% AA 0.70% 12.10% 9.16% 18.79% 15.87% AA- 1.17% 17.09% 17.32% 35.88% 33.19% A+ 1.97% 22.43% 17.24% 58.31% 50.43% A 3.56% 16.05% 23.08% 74.36% 73.51% A- 5.68% 7.76% 6.92% 82.12% 80.43% BBB+ 7.41% 4.72% 5.59% 86.84% 86.02% BBB 10.05% 3.61% 5.24% 90.45% 91.26% BBB- 21.40% 9.54% 8.73% 100.00% 100.00% 1.6.1项目成果简介(客户评级)(10/19) 按优化后的客户评级模型进行评级,客户的分布结构能够与优化前的评级模型保持较高的一致性,但各等级内部的客户组成发生了较大的变化。 - * - 1.6.1项目成果简介(客户评级)(11/19) 建立了我行十二个信用等级与违约概率的一一对应关系 信用等级级别 违约概率 AAA 0.21% AA+ 0.43% AA 0.70% AA- 1.17% A+ 1.97% A 3.56% A- 5.68% BBB+ 7.41% BBB 10.05% BBB- 21.40% BB 30% B 违约级别 信用等级由原来简单反映客户信用好坏的排序,转变为准确度量客户违约可能性的程度。 我们可以清楚的知道各信用等级客户的风险差异性。 - * - 完成了对不同信贷产品、不同担保方式回收率的测算,基本可以实现对每一笔贷款进行初步的LGD估计。 1.6.1项目成果简介(债项评级)(12/19) 业务品种 担保方式 地区 行业 平均损失率A 流动资金 AA+,AA,AA-保证 地区一 汽车制造 25% 流动资金 信用 地区一 汽车、金属冶炼 60% 流动资金 信用 地区二 汽车、金属冶炼 45% 项目贷款 AA+,AA,AA-保证 地区三 金属冶炼 35% 项目贷款 信用 地区四 公路 25% 项目贷款 信用 地区五 食品制造 70% 进口开证 AA+,AA,AA-保征 地区一 专业外贸 20% 打包贷款 AAA保征 地区一 汽车制造 15% … … … … - * - 违约率(PD)和违约损失率(LGD)的科学计量,将使我行风险管理手段取得重大创新,信用风险量化的结果可以广泛应用于风险限额设定、贷款定价、经济资本计量和配置、风险拨备、绩效考核等风险管理的全过程,为风险决策提供支持。 经济资本 计算 RAROC 计算 贷款定价 贷款定价=[资金成本+经营成本+风险成本(PD*LGD*EAD)+最低资本报酬率*经济资本]/[EAD*(1-营业税率) 1.6.1项目成果简介(评级结果应用)(13/19) - * - 1.6.1例1、经济资本计算(14/19) - * - AA+保证 信用方式 贷款金额 2亿元 2亿元 PD 1.03% 1.03% LGD 25% 45%
您可能关注的文档
- 材料力学 第二章 轴向拉伸和压缩课件.ppt
- 材料力学02第二章 拉伸压缩剪切课件.ppt
- 材料力学 第二章 拉伸压缩与剪切 课件.ppt
- 材料力学06第六章 弯曲变形课件.ppt
- 材料力学05第五章 弯曲应力课件.ppt
- 材料力学02章拉伸压缩与剪切课件.ppt
- 材料力学5梁的弯曲应力课件.ppt
- 材料力学6弯曲变形课件_1.ppt
- 材料力学6弯曲变形课件_2.ppt
- 材料力学05弯曲变形课件.ppt
- 第十一章 电流和电路专题特训二 实物图与电路图的互画 教学设计 2024-2025学年鲁科版物理九年级上册.docx
- 人教版七年级上册信息技术6.3加工音频素材 教学设计.docx
- 5.1自然地理环境的整体性 说课教案 (1).docx
- 4.1 夯实法治基础 教学设计-2023-2024学年统编版九年级道德与法治上册.docx
- 3.1 光的色彩 颜色 电子教案 2023-2024学年苏科版为了八年级上学期.docx
- 小学体育与健康 四年级下册健康教育 教案.docx
- 2024-2025学年初中数学九年级下册北京课改版(2024)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年初中科学七年级下册浙教版(2024)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年小学信息技术(信息科技)六年级下册浙摄影版(2013)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年小学美术二年级下册人美版(常锐伦、欧京海)教学设计合集.docx
文档评论(0)