第4章-ARMA模型特性.pptVIP

第四章 ARMA模型的特性 第一节 格林函数和平稳性 对于线性常系数差分方程的解，也是由齐次方程的通解和特解构成。同样假设齐次方程的特解形式为?k，则对应的特征方程为： 二、后移算子(也叫延迟算子L) 四. 格林函数与Wold分解 Wold分解定理（1938） 对于任何一个离散平稳过程 ，它都可以分解为两个不相关的平稳序列之和，其中一个为确定性的，另一个为随机性的，不妨记作 其中： 为确定性序列， 为随机序列， 它们需要满足如下条件 （1） （2） （3） 确定性序列与随机序列的定义 对任意序列 而言，令 关于q期之前的序列值作线性回归 其中 为回归残差序列， 。 确定性序列，若 随机序列，若 ARMA模型分解 Cramer分解定理（1961） 任何一个非平稳时间序列 都可以分解为两部分的叠加：其中一部分是由多项式决定的确定性趋势成分，另一部分是平稳的零均值误差成分，即 对两个分解定理的理解 Wold分解定理说明任何平稳序列都可以分解为确定性序列和随机序列之和。它是现代时间序列分析理论的灵魂，是构造ARMA模型拟合平稳序列的理论基础。 Cramer 分解定理是Wold分解定理的理论推广，它说明任何一个序列的波动都可以视为同时