不同技術指標投資策略在台指期貨市場之績效實證课件.ppt

習用參數與最佳化參數的比較 策略：週月均線輔助策略 樣本外期間2006年1月3日至 2007年12月31日 使用市場習用參數的週月均線策略，二十一個技術指標策略中，共十四個指標為正報酬並且平均報酬率為53.31%。 使用歷史最佳化參數的週月均線策略，二十一個技術指標策略中，共十五個指標為正報酬並且平均報酬率為71.13%。 市場習用策略與歷史最佳化策略在樣本外期間的績效比較 指標名稱 習用參數 最佳化參數 MACD 6.36% 22.56% MACD(與零線交叉) 72.00% 121.64% KD 隨機指標 24.00% 242.26% DMI 趨向指標 25.64% 175.69% MA 移動平均 50.36% -150.26% EMA 指數平滑均線 201.03% 212.92% MTM 動量指標 108.21% 118.56% WMS%R 威廉指標 140.10% 206.05% OBV 能量潮 -46.36% 310.77% ARBR 0.00% 0.00% Average Volume 平均交易量 -69.64% 5.03% PSY心理線 0.00% 0.00% RSI(交叉法) 相對強弱指標 115.49% 57.44% RSI(買賣超法) 相對強弱指標 53.64% 145.74% TOWER(濾嘴法)寶塔線 64.21% -287.56% TOWER 寶塔線 46.97% 45.74% BIAS 乖離率 0.00% 0.00% CMO (買賣超法)動量震盪指標 0.00% 136.41% CMO(交叉法) 動量震盪指標 16.92% 88.92% Stoch RSI 隨機相對強弱指標 357.13% 65.33% Qstick 量化陰陽線 -46.46% -23.49% 習用參數與最佳化參數的比較總表 　樣本外時期 習用參數 最佳化參數 t檢定結果 策略名稱 獲利指標數目 平均投資報酬 獲利指標數目 平均投資報酬 p-value 單一技術指標策略 固定停損策略 追蹤停損策略 週月均線輔助 11 8 13 14 31.31% -26.82% 60.48% 53.31% 14 12 15 15 69.40% 19.42% 66.32% 71.13% 0.172 0.1939 0.4484 0.303 不同策略間比較績效的比較- 樣本內期間使用習用參數 樣本測試資料內使用市場習用參數 　 技術指標名稱 單一指標 固定停損策略 追蹤停損策略 週月均線策略 MACD 396.41% 334.97% 212.51% 396.41% MACD(與零線交叉) 47.08% 226.67% 25.44% 47.08% KD 隨機指標 -169.54% -90.67% -382.97% 80.31% DMI 趨向指標 928.41% -101.85% 82.36% 363.79% MA 移動平均 -564.00% -604.41% 35.49% 40.10% EMA 指數平滑均線 212.31% 18.67% 44.31% 239.08% MTM 動量指標 285.33% 265.85% 330.15% 337.33% WMS%R 威廉指標 368.92% 149.54% -381.44% 347.38% OBV 能量潮 228.92% 243.69% 211.38% -31.08% ARBR -8.82% 342.87% 138.05% 0.00% Average Volume 平均交易量 462.05% 622.87% 744.00% 354.77% PSY心理線 -333.44% -30.15% -250.36% 152.82% RSI(交叉法) 相對強弱指標 610.77% 605.74% 821.95% 536.41% RSI(買賣超法) 相對強弱指標 -312.31% -445.64% -116.41% -197.54% TOWER(濾嘴法)寶塔線 473.74% 513.54% 637.03% -66.87% TOWER 寶塔線 473.44% 440.21% 558.87% 329.13% BIAS 乖離率 -15.28% -66.77% 199.79% 67.08% CMO (買賣超法)動量震盪指標 113.74% 335.18% -267.69% 13.44% CMO(交叉法) 動量震盪指標 400.41% 586.97% 538.26% 40.72% Stoch RSI 隨機相對強弱指標 -13.85% 120.82% -129.13% 252.10% Qstick 量化陰陽線 753.95% 608.10% 424.10% 381.95% 在樣本內期間使用習用參數策略 技術指標策略 獲利技術指標