Agent-based computational Economics a new …：基于Agent的计算经济学的一个新的….pptVIP

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2018-06-24 发布于四川
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Agent-based computational Economics a new …：基于Agent的计算经济学的一个新的…

Agent-based computational Economics: a new mainstream in Econophsics Marco Raberto DIBE, Università di Genova Simulazione microscopica La simulazione microscopica è uno strumento molto usato nella scienza I pionieri sono stati i chimico-fisici sin dai primi anni ‘50 (con simulazioni Monte Carlo) Le simulazioni sono poi diventate più realistiche, tenendo conto anche della dinamica nel tempo (Dinamica Molecolare) Queste tecniche sono esplose con l’aumento della potenza di calcolo disponibile Simulazioni di sistemi economici e finanziari La simulazione è oramai molto utilizzata anche in economia e finanza I modelli ad agenti eterogenei possono essere simulati Il mercato è rappresentato da vari agenti, ed il comportamento di ciascuno è simulato singolarmente C’è un meccanismo di formazione del prezzo e di calcolo di altre variabili macroeconomiche a partire dal mercato microscopico Mercati artificiali Sono sistemi software complessi Sono sviluppati con tecniche di ingegneria del software Sono una “facility” computazionale che: Consente di sperimentare con modelli diversi Consente una completa tracciabilità Può essere usato da trader reali come banco di prova Uso dei mercati artificiali Sviluppo e validazione di modelli Previsioni di volatilità (analisi di rischio) Ottimizzazione delle stime dei parametri Strumento di apprendimento Strumento di gioco realistico e interattivo Analisi “what-if” per: strategie di trading e gestione del rischio regolamentazioni Santa Fe Artificial Stock Market Il primo e più noto mercato artificiale è il Santa Fe Artificial Stock Market Sviluppato da Arthur et al. per simulare e validare il proprio modello genetico Si basa sul software di simulazione SWARM Linguaggio Objective C o Java e libreria di componenti disponibile su Sourceforge S. Fe Artificial Stock Market MIT Artificial Markets Project Progetto recentemente iniziato al MIT da N.T. Chan e A.J. Kim Tre parti: Modelli di mercato e dinamica Studio delle condizioni di equilibr