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我国银行监管博弈分析 　　摘要：在现代社会中，加强金融监管已成为国际社会的共识，对银行业的监管显得尤为重要。在我国，银行业在金融业中一直占据着主导地位，对商业银行进行合理性的监管仍是现实状况下我国银行监管的重要内容。而我国银行监管的有效性差，还存在着一系列的问题。针对我国银行监管的问题，本文应用博弈论的研究方法，在分析监管者与银行之间矛盾的基础上，建立两者间的博弈模型并求出纳什均衡基本解，并从完善监管法律体系、改善监管方法、健全监管建设等方面对我国银行现有的监管制度提出相应的建议。 　　关键词：银行监管；博弈模型；均衡 　　一、银行监管的定义 　　银行监管指的是政府对银行的监督与管理，即政府或权利机构为保证银行遵守各项规章、避免不谨慎的经营行为而通过法律和行政措施对银行进行的监督与指导。有学者认为，银行监管是指银行监管机构依法利用公权力及其活动进行直接限制和约束的一系列行为的总称。还有学者认为银行监管是银行监管机构依法对银行机构的设立、变更、终止及其经营活动实施规则和约束，促使其依法运行的一系列行为的总称。 　　二、我国银行监管存在的问题 　　尽管我国的银行监管体系已经初步建立，尤其是进入WTO以来，我国的银行监管体系得到了较强的改善，但与发达国家相比，仍存在着较大的缺陷，还有许多不足，主要表现在以下几方面： 　　1.监管重点不突出 　　长期以来，我国银行业的监管过分注重市场的准入监管而轻视对银行具体业务的跟踪监控，如何与国内其他监管当局配合进行全方位、全流程的监管，都缺乏深入研究并形成有效的监管制度。目前我国对银行监管的重点主要放在机构经营的合规性方面，而这种方法的市场敏感度较低，不能够及时全面的反映银行的风险，相应的监管措施也落后于市场的发展。而有效的监管措施系统应该是能够应对潜在的金融风险，能及时面对市场经济环境的变化，控制风险在金融机构内部之间的相互蔓延和进一步的扩散。除此之外，我国在金融机构的市场退出机制上也缺乏具体的退出规定，这样的操作容易造成较大的经营风险。 　　其次???我国银行的监管对银行内部控制的监管不足。银行的内部控制是商业银行内部为完成既定的目标和风险防范对各职能部门以及其工作人员从事的业务活动进行制度管理、风险控制和相互制约的措施、方法和程序的总称。银行的内控制度包括：有效的内部稽查制度、健全的管理措施和岗位责任制、应急应变措施等。在国有银行产权监护人功能缺失的情况下，尽管央行已经颁布了关于加强对内控机制的指引，但仍难以真正建立起商业银行的内部激励约束机制，不能充分发挥自身的管理作用。 　　第三，从多年的银行监管实践中来看，我国的银行监管，行政管理色彩非常浓厚，重人治而轻法治的特征十分明显。在这种监管方式下，容易引起被监管者的抵触，出现被监管者想法设法地钻空子等行为。虽然目前与各种银行监管规章制度相配套的银行监管法律体系已经成形，但是其可操作性差，无法满足我们加入WTO后银行业对外开放以及监管标准国际化趋势的需要。 　　2、监管手段落后 　　我国对银行业的监管手段还处于一个相对落后的水平上，对银行业的监管主要还是依靠行政审批罚款等手段，轻事前预警而重事后的处罚，这种做法难以从根本上化解金融风险。在具体的监管实施的过程当中，又存在着执法不严、操作随意等现象，这些行为都会影响监管工作的有效性和公正性。除此之外，目前对我国银行业的监管方式过于陈旧，主要采用非现场监管和现场监管，现场监管通常会实现通知被监管单位，从而人为的掩盖了事实，而非现场监管单纯地依靠对银行报送的账目、原始凭证等资料进行分析，信息披露制度不完善，非现场监管的效果并不明显。 　　3.监管法律不完善 　　我国现有的关于银行监管的法律规定过于原则，缺乏与基本法律法规相配套的专业性法规，没有建立一套完整的预测、分析指标体系。现行的监管法规立法滞后覆盖面窄，无法适应我国现在的金融发展趋势。部分法规修订滞后，相当一部分不适应需要的条款法规未能得到及时的修订补充。 　　三、银行监管与博弈论 　　著名经济学家保罗·萨缪尔森说过，“要想在现代社会做一个有文化的人，你必须对博弈论有一个大致的了解。”博弈论就是研究利益冲突的主体人对局的理论。银行监管的实质是银行业相关主体的利益均衡，银行监管法实质是银行业相关主体的利益反复博弈的结果。 　　博弈论的经典例子“囚徒的困境”说明社会中每个个体只为自身利益打算时，即使大家都遵守社会规则，个体的行为不一定符合集体或社会的利益的，甚至也不一定能实现个体的最佳利益，所以政府协调监管是不可缺少的，并由此对银行监管进行博弈分析。 　　四、银行监管的博弈分析 　　1.模型与分析 　　在此博弈模型中，博弈的双方，银行和银行监管部门，都是理性的，都会在博弈的过程中选择使自身效用最大化的测量。