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基于VAR模型对外贸易与经济增长关系研究 　　[提要] 本文在分析对外贸易和经济增长相互作用的基础上，以安徽省数据为例，通过建立VAR模型，实证分析安徽省对外贸易和经济增长之间的动态相互关系。 　　关键词：对外贸易；经济增长；VAR模型；脉冲响应分析 　　中图分类号：F127 文献标识码：A 　　原标题：基于VAR模型的对外贸易与经济增长关系研究——基于安徽省1981-2011年数据 　　收录日期：2013年1月8日 　　一、引言 　　对外贸易与经济增长的关系研究是国际贸易研究的重要课题之一。目前，国外学者的研究比较丰富，大多数集中于形成相关理论，比如“经济增长发动机”理论、出口导向经济增长论等。随着研究深入，逐渐将眼光转移到进口、出口分别对经济增长的作用机理分析上。与此相比，国内研究主要集中在对外贸易和经济增长相互关系的总量和分量分析上。 　　总量分析方面，一个广为接受的结论是：对外贸易与经济增长之间存在密切的正相关关系。即：一方面对外贸易的发展会促进经济增长，经济的增长及其水平的提高有利于外贸的健康发展；另一方面经济增长也推动了对外贸易的发展，对外贸易可以有力地促进经济快速增长。例如，张谊浩、陈柳钦认为中国的经济增长和对外贸易互为因果的反馈关系；而且中国的经济增长对对外贸易的促进作用明显大于对外贸易对经济增长的带动作用。 　　分量分析方面，大多学者从对外贸易的不同角度对对外贸易和经济增长之间的关系进行结构分析。吴振宇指出进口贸易对经济增长（GDP）的贡献要优于出口贸易，不同进口商品结构对经济增长（GDP）的贡献程度不同。于香在协整分析了近30年数据之后指出，一般贸易的出口增长对经济增长的贡献大于进口，其中加工贸易进口的增长对经济增长具有明显的负作用。 　　本文从对外贸易和经济增长的相互关系的角度出发，通过建立VAR（1）模型，运用脉冲响应函数分析方法深入分析了其相互影响机制，为政府更好地制定对外贸易政策提供依据。 　　二、实证研究 　　1、变量选择、样本数据和数据处理。本文选取1981～2011年的安徽省地区生产总值（GDP）与对外贸易出口额（X）、对???贸易进口额度（M）作为样本数据。数据均来源于《安徽统计年鉴》。在剔除了价格因素影响后，考虑到对各个变量取自然对数可以在一定程度上消除异方差，并能使数据趋势线性化，且不会改变各变量的长期稳定关系和短期调整效应，因此对GDP、X、M分别取自然对数lnGDP和lnX、lnM。 　　2、确定滞后阶数。在建立VAR模型之前，必须首先确定VAR模型的滞后阶数，本文将采用LR统计量、赤池信息准则（AIC）和施瓦茨准则（SC）确定滞后阶数。（表1）表1结果表明，滞后1阶的VAR模型比较合适。 　　3、参数估计。基于上述数据，建立lnGDP和lnX、lnM非限定性VAR模型，利用Eviews软件进行参数估计，得到VAR（1）模型的估计结果，如表2所示。（表2） 　　据此可以写出3个模型方程： 　　lnGDP=0.789215×lnGDP（-1）+0.100643×lnX（-1）+0.073770×lnX（-1）+（-0.299720） （1） 　　R2=0.997942 F=4202.523 　　lnX=0.125352×lnGDP（-1）+0.725826×lnX（-1）+0.095272×lnM（-1）+1.449525 （2） 　　R2=0.986644 F=640.2074 　　lnM=0.489343×lnGDP（-1）+0.275305×lnX（-1）+0.458596×lnM（-1）+（-0.700289） （3） 　　R2=0.975618 F=346.7828 　　可以看出，三个方程的拟合程度都很高，分别为0.997942、0.986644、0.975618。VAR（1）模型中，三个变量（lnGDP、lnX、lnM）受自身滞后一阶变量lnGDP（-1）、lnX（-1）、lnM（-1）的影响更为显著，分别为0.789215、0.725826、0.458596，三个变量相互作用的贡献虽然相对较小，但是系数都为正，表明对外贸易和经济增长存在一个短期和长期的相互促进作用。 　　4、模型的稳定性。建立模型后，还需检验模型的稳定性。结果如表3所示。（表3） 　　结果显示，VAR（1）模型所有特征根的模均小于1，即位于一个单位圆内，该模型满足稳定性条件，是足够稳定的。 　　5、脉冲响应分析。在VAR模型中，单个参数的估计值难以解释，因此要对VAR模型进行脉冲响应函数分析，以进一步分析经济增长和对外贸易结构之间的动态影响过程。 　　本文首先分别给定出口lnX和进口lnM一个正向的冲击，得到lnGDP的脉冲响应函数，结果如图1所示。再