决策树法在油田勘探开发项目决策中应用.docVIP

决策树法在油田勘探开发项目决策中应用 　　【摘要】油气勘探开发项目投资具有高风险、高技术，高回报的特点。在项目评价中，风险分析向来占有重要地位。本文着重探讨了决策树方法在油气勘探开发项目决策中的应用。决策树方法直观明了，特别适合方案的对比决策及计算信息或控制的价值。 　　【关键词】油气勘探开发？项目决策？不确定性分析？决策树 　　1 概述 　　决策树方法主要应用于对多种方案的选择，同时用来反映额外信息的价值。决策树除了用来进行方案优选外，还可以用来计算获取信息的价值（VOI）或控制的价值（VOC）。通常观点认为，通过多获取资料来降低不确定性总是有利于做出更好决策。但实际工作中只有信息获取活动满足以下四个条件是才是有价值的（Peidar B. Bratvold，2007）。其一是测试结果具有可观察性，其二是测试结果和我们的目标具有相关性，其三是测试信息具有改变决策的重大性，最后一项是获取信息的成本必须小于其价值，使其具备经济性。尽管决策树方法概念明确，方便实用。但其在石油上游行业中没有受到充分的重视。有些信息获取活动，如钻评价井或大规模地震勘察，其投资都在数百万美元之上，但这些决策并非都是经过VOI分析的结果，而是只认为这些信息能够提高决策的信息。 　　目前石油公司比较流行的决策树分析方法主要包括以下四个步骤。 　　第一步是决策问题的框架分析。对常规项目而言，最为重要的是项目结构分析。该阶段将为建立模型做好资料数据准备。具体而言，要做的工作是通过头脑风暴等方法提出和项目相关的主要事宜，并将其分类为决策，不确定性，衡量标准和其它。然后是建立战略表和各种战略路径，其含义是针对每一项待定战略，列出所有可能选择，然后在此基础上选择各种可能的不同路径。项目结构分析的最后一步是建立各种决策，不确定性以及价值衡量标准的关系图，以帮助下一阶段建立模型。 　　第二步为建立确定性模型，通常而言是利用EXCEL建立模型。该模型应充分反应框架结构分析中内容，如有那些不确定性因素，每种不确定性因素对应的最可能值及上下限估计。同时建立能够反应各种因素之间的相互关系的逻辑关系及项目的评价指标体系。该阶段工作的结果之一是得到每种方案的基于最可能值的方案指标，可以进行对比。我们知道决策树方法的缺点之一就是，当考虑内容较多时，决策树可能太复杂而使人避而远之。因此通过敏感性分析方法找出最为关键的几个不确定因素进行有针对性的建模就非常重要。 　　决策树分析法的第三步为建立决策树模型。该步工作只是将其建立为基于EXCEL的决策树模型，并借助相关软件如Super Tree实现显示及分析功能。 　　决策树分析法的第四步为决策评价。其主要目的是评价额外信息的价值，控制的价值以及结果对概率分布的敏感性分析。然后对决策质量的总体状况进行评价，确定是否需要做进一步分析或重新开始问题的框架分析。 　　2 决策树法在油气勘探开发项目决策中的应用举例 　　A海上油田已经被发现并进行了不完全评价，目前仍然在可采储量方面存在较大的不确定性。根据专家估计，可采储量有70%的可能性出现低值，30%的概率出现高值。而面临的决策可能有两种即部分开发及全面开发，部分开发的成本为500MM$，全面开发的成本约为550MM$。据有关估算，若采用全面开发方案，当可采储量为高值时，NPV为300MM$，当可采储量为低值时，NPV仅为50MM$；若采用部分开发方案，当可采储量为高值时，NPV为175MM$，当可采储量为低值时，NPV增加为150MM$。 　　该案例的重点不在于框架结构分析，决策对象和可能后果都已经明确。其重点在于展示利用EXCEL建立确定性模型，并将其连接到Super Tree软件，实现完美信息、不完美信息及控制的价值的计算的过程。 　　该分析的第一步为根据上述背景内容，利用EXCEL建立确定性模型。该模型的重点在于通过数据有效性设置方案序列，通过区域名称定义变量，应用布林函数或Index函数实现方案的灵活选择。该案例的EXCEL模型见如图1所示。 　　第二步为建立利用Super Tree软件建立决策树模型，并将EXCEL模型连接到Super Tree。该决策树模型共分为四个节点，节点1为决策点，决策内容为开发方案；节点2是事件点，事件内容为可采储量，节点3为事件点，内容为对可采储量预测的条件概率，设置节点3的目的是用来评价不完美信息的价值；节点4为结束点，对应为项目的测量指标NPV。其具体关系见图1。 　　如果不考虑任何信息的价值，计算得到的决策树如图2所示，部分开发将会是最终选择，其NPV为182.5百万美元。但是如果假设在选择方案之前，对油藏进行测试，并假定测试信息是完美信息，其结果不存在不确定性，随后的决策完全基于之前的测试结果。由此而计算得到的NPV为2