统计学培训教材第9章时间序列分析与预测.ppt

第9章 时间序列分析 第9章 时间序列分析 第一节 时间序列的对比分析 第二节 长期趋势分析 第三节 季节变动分析 第四节 循环波动分析 学习目标 1. 掌握时间序列对比分析的方法 2. 掌握长期趋势分析的方法及应用 3. 掌握季节变动分析的原理与方法 4. 掌握循环波动的分析方法 时间序列及其分类 时间序列（一个例子） 时间序列(概念要点) 1. 同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列 2. 形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上的观察值两部分组成 3. 排列的时间可以是年份、季度、月份或其他任何时间形式 时间序列的分类 绝对数时间序列 一系列绝对数按时间顺序排列而成 时间序列中最基本的表现形式 反映现象在不同时间上所达到的绝对水平 分为时期序列和时点序列 时期序列：现象在一段时期内总量的排序 时点序列：现象在某一瞬间时点上总量的排序 相对数时间序列 一系列相对数按时间顺序排列而成 平均数时间序列 一系列平均数按时间顺序排列而成 时间序列的分类 时间序列（一个例子） 时间序列的水平分析 发展水平与平均发展水平（概念要点） 发展水平 现象在不同时间上的观察值 说明现象在某一时间上所达到的水平 表示为Y1 ，Y2，… ，Yn 或 Y0 ，Y1 ，Y2 ，… ，Yn 平均发展水平 现象在不同时间上取值的平均数，又称序时平均数 说明现象在一段时期内所达到的一般水平 ，如对股票价格、股票价格指数的分析中经常采用 不同类型的时间序列有不同的计算方法 绝对数序列的序时平均数（计算方法） 计算公式： 时间序列（一个例子） 绝对数序列的序时平均数（计算方法） 绝对数序列的序时平均数（计算方法） 绝对数序列的序时平均数（实例） 绝对数序列的序时平均数（计算方法） 当间隔相等(T1 = T2= …= Tn-1)时，有 绝对数序列的序时平均数（实例） 时间序列（一个例子） 相对数序列的序时平均数（计算方法） 相对数序列的序时平均数（计算方法与实例） 相对数序列的序时平均数（计算结果） 增长量（概念要点） 报告期水平与基期水平之差，说明现象在观察期内增长的绝对数量 根据基期不同，分为逐期增长量与累积增长量 逐期增长量 报告期水平与前一期水平之差 计算形式为：Δi=Yi-Yi-1 (i =1,2,…,n) 累积增长量 报告期水平与某一固定时期水平之差 计算形式为：Δi=Yi-Y0 (i=1,2,…,n) 各逐期增长量之和等于最末期的累积增长量 平均增长量（概念要点） 1. 观察期内各逐期增长量的平均数 2. 描述现象在观察期内平均增长的数量 3. 计算公式为 时间序列的速度分析 发展速度（要点） 报告期水平与基期水平之比 说明现象在观察期内相对的发展变化程度 有环比发展速度与定期发展速度之分 环比发展速度与定基发展速度（要点） 环比发展速度 报告期水平与前一期水平之比 环比发展速度与定基发展速度（关系） 观察期内各环比发展速度的连乘积等于最末期的定基发展速度 增长速度（要点） 增长量与基期水平之比 又称增长率 说明现象的相对增长程度 计算公式为 环比增长速度与定基增长速度（要点） 环比增长速度基 逐期增长量与前一时期水平之比 发展速度与增长速度的计算（实例） (例题分析) 某企业1996-2000年产量增长速度 平均发展速度（要点） 观察期内各环比发展速度的平均数 说明现象在整个观察期内平均发展变化的程度 通常采用几何法(水平法)计算 计算公式为 平均增长速度（要点） 说明现象在整个观察期内平均增长变化的程度 通常用平均发展速度减1来求得 计算公式为 平均发展速度与平均增长速度（算例） 例题分析) 平均发展速度（几何法的原理） 从最初水平Y0出发，每期按平均发展速度R发展，经过n期后将达到最末期水平Yn 按平均发展速度推算的最后一期的数值与最后一期的实际观察值一致 只与序列的最初观察值Y0和最末观察值Yn有关 如果关心现象在最后一期应达到的水平，采用水平法计算平均发展速度比较合适 年度化增长率（要点） 增长率以年来表示时，称为年度化增长率或年率 可将月度增长率或季度增长率转换为年度增长率 计算公式为 年度化增长率（实例） 【例9.7】已知某地区的如下数据，计算年度化增化增长率 1999年1月份的社会商品零售总额为25亿元， 2000年1月份在零售总额为30亿元 1998年3月份财政收入总额为240亿元，2000年6月份的财政收入总额为为300亿元 2000年1季度完成的国内生产总值为500亿元，2季度完成的国内生产总值为510亿元 1997年1季度完成的工业生产总值为350亿元，2季度完成的工业生产总值