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第3章 随机向量 二维随机向量及其分布 联合分布函数 定义２ 设(ξ,η)是二维随机变量，对任意实数x、y，函数F(x,y) =P{ξx，η y} 称为(ξ,η)的（联合）分布函数。 定理 设F(x,y)为随机向量(ξ,η)的分布函数，则 (１) 对x或y都是单调增的，即 当 x1x2时，F(x1,y) ≤F(x2,y) 当y1y2时，F(x,y1) ≤F(x,y2) (２)对x或y都是左连续的，即 F(x－0,y)=F(x,y) F(x,y－0)=F(x,y) （３）F(－∞,y)＝F(x,－∞)＝ F(－∞,－∞)＝0 F(+∞,+∞)＝1 （４）对任意两点(x1，y1) 、(x2，y2) ，若x1≤x2， y1≤y2，则 F(x2，y2)－ F(x2，y1) － F(x1，y2)＋ F(x1，y1) ≥0 二维离散型随机向量 定义 若随机向量(ξ,η) 所有可能取值是有限对或可列多对(xi，yj)(i，j=1,2, …)，则称(ξ,η)是二维离散型随机变量； 设 P{ξ=xi,η=yj}=pij ， (i，j=1,2, …) 则pij (i，j=1,2, …)称为(ξ,η)的(联合)概率分布律。 (ξ,η)的分布律常用下面的表格给出 二维连续型随机向量 定义 对于随机向量(ξ,η)，若存在函数f(x,y)≥0 (x、y∈R) ，使得(ξ,η)的分布函数 则称(ξ,η) 是二维连续型的随机向量；f(x,y) 称为(ξ,η)的密度函数。 离散型的边缘分布律 二维离散型随机向量(ξ,η)的分量ξ、η都是一维离散型随机变量，ξ、η的分布律分别称为(ξ,η)关于ξ、η的边缘分布律。 连续型的边缘分布密度函数 设连续型随机变量(ξ,η)的密度函数为φ(x,y)，则(ξ,η)关于ξ的边缘分布函数Fξ(x)有 随机变量的相互独立性 定义 F(x,y)及Fξ(x)、Fη(y) 分别是(ξ,η)的联合分布函数及边缘分布函数，若对任意实数x、y有F(x,y)= Fξ(x) ·Fη(y) 定理１ 设(ξ,η)是二维连续型随机变量，φ(x,y)及φξ(x)、φη(y)分别是(ξ,η)的联合分布密度及边缘分布密度，则ξ、η相互独立的充要条件是：对任意点(x,y)，有 φ(x,y)=φξ(x) ·φη(y) 定理２ 设(ξ,η)是二维离散型随机变量，则ξ、η相互独立的充要条件是：对(ξ,η)的任意一组可能值(xi,yj)有 随机向量函数的分布 根据pij的定义，立即得出它们具有下列两性质： (1) (2) 密度函数f(x,y)具有以下性质： （１）f(x,y) ≥0； （２） ； （３）若f(x,y)在点(x,y)处连续，则 （４）若Ｄ是xoy平面内的任一区域，则 若随机向量(ξ,η)以φ(x,y)为密度函数，则称 (ξ,η)服从二元正态分布。 例 （二元正态分布） 其中 其中μ1,μ2,σ1,σ2,r为常数；且σ1 0,σ2 0, ∣r∣1 ，称为二元正态分布密度函数。 我们可以证明： 二维均匀分布 为密度函数的随机向量(ξ,η)服从二维均匀分布。其中SD为平面区域D的面积。 边缘分布 定义1：对随机向量(ξ,η)，若已知其联合分布，则ξ或η的概率分布称为它的边缘分布。 定义2：随机向量(ξ,η)分量ξ、η的分布函数称为(ξ,η)关于ξ、η的边缘分布函数。 设(ξ,η)的分布函数为F(x,y) ，则(ξ,η)关于ξ的边缘分布函数为 由上述可知，Fξ(x)、Fη(y)由F(x,y)唯一确定，但其逆并不一定成立。 同理 设(ξ,η)的联合分布律为P{ξ=xi , η=yj}= pij (i,j=1,2, …) ，则(ξ,η)关于ξ的边缘分布律有 简记为 同理， (ξ,η)关于η的分布律为 其分量ξ是一维连续型随机变量，且ξ的分布密度为 分别称为随机变量(ξ,η)关于ξ，η的边缘分布密度。 同理， 例３ 设 (ξ,η)服从二维正态分布，其联合分布密度为 求边缘分布密度。 证明： 即 则称随机变量ξ、η是相互独立。 即