标普500指数及富时100指数收益率的相互影响-计量经济学.docVIP

中央财经大学实 验 报 告实验项目名称 探究英国FTSE100指数与美国SP500指数的相互影响关系所属课程名称 计量经济学 实 验 类 型 实验课程 实 验 日 期 2014.07.04 班 级 学 号 姓 名 成 绩 实验室实验概述：【实验目的】探究英国FTSE100指数与美国SP500指数的相互影响关系实验内容：【实验方案设计】1.提出问题2.建模阶段（1）变量说明（2）平稳性检验（3）格兰杰因果关系检验 确定滞后阶数，进行检验。 若存在格兰杰因果关系，则系数矩阵非对称（4）协整关系检验 若存在协整关系，则使用带ECM项的VAR模型（5）建立模型3.参数估计与有意性检验软件：Eviews有意性检验方法：t-检验4.事后验证拟合优度误差项合理性检验5.结论预测模型模型解释【实验过程】（实验步骤、记录、数据、分析） 1.提出问题随着金融市场的全球化，各股票市场指数之间存在着某种相互影响关系，本实验旨在研究英国FTSE100指数与美国SP500指数的相互影响关系2.建模阶段 （1）变量说明