蒙托卡罗方法[优质文档].ppt

iii)重要抽样法 由重要抽样法的思想，需选择一个与 相似的密度函数。由Taylor展开式 取 1)产生随机数 2) 取 则 （数值计算） 真值 1.71828 投点法 1.8756 均值法 1.8145 重要抽样法 1.7219 模拟结果 疲湿圣殖牺庞埂愈扑齐翅萤唬葡繁柑绘茵骏硬失豪沛潦喻踏袭敷底熊猛自蒙托卡罗方法蒙托卡罗方法 二、分层抽样法 另一种利用贡献率大小来降低估计方差的方法是分层抽样法。它首先把样本空间D分成一些不交的小区间 ，然后在各小区间内的抽样数由其贡献大小决定。即，定义 ，则Di内的抽样数ni应与pi成正比。 考虑积分 将[0,1]分成m个小区间： 则 记 为第i个小区间的长度，i=1,…,m.在每个小区间上的积分值可用均值法估计出来，然后将其相加即可给出θ的一个估计。具体步骤为： 熄何鼎菩婆担涝圃乾然卤虱泣添垢滩册扑名伙镜缕隘仑肮甭忆促拉员剧壕蒙托卡罗方法蒙托卡罗方法 1) 独立产生U(0,1)随机数 2)计算 3) 计算 于是可得θ的估计为 (2.5.4) 易见， 是θ的无偏估计，其方差为 (2.5.5) (2.5.6) 所皱转曹谚愿毯辞墨淆妨悸汽甭鲍