计量经济学2稿.pptVIP

主讲人： 小组成员： V****** 23 回顾 最小二乘法估计量的性质 1、线性 2、无偏性 3、有效性（最小方差性或最优性） 异方差产生会影响到？ 结论： 影响到最小二乘法估计量的有效性。 但不会影响到其线性性质和无偏性性质。具体可参考 PPTcha02 主要是利用E（??）= 0去化简式子。 加权最小二乘法 存在异方差性的即是方差D（m ）=e 我们要做的 就是把D（m ）=e2。即是如果是方差是一个常数，就解决问题了。 所以，现在把问题转化为把方差化为常数。可以运用的方法有加权最小二乘法和模型转换法。 i2 模型检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（WLS）进行估计。 加权最小二乘法的基本思想： 加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数。 2 1 1 0 2 )] ? ? ? ( [ ? ? + + + - = k k i i i i X X Y W e W b b b L 例如，如果对一多元模型，经检验知： 在采用OLS方法时: 对较小的残差平方ei2赋予较大的权数； 对较大的残差平方ei2赋予较小的权数。 2 2 2 ) ( ) ( ) ( s s m m ji i i i X