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建信沪深300指数证券投资基金（LOF）2011年第1季度报告PAGE PAGE 1建信沪深300指数证券投资基金（LOF）2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2011年4月25日PAGE PAGE 9§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。§2 基金产品概况基金简称 建信沪深300指数（LOF）基金主代码 165309交易代码 165309基金运作方式 契约型、上市开放式基金合同生效日 2009年11月5日报告期末基金份额总额 4,612,743,903.84份投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300 指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人 建信基金管理有限责任公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)1.本期已实现收益-16,710,715.242.本期利润124,412,456.883.加权平均基金份额本期利润0.02474.期末基金资产净值4,194,325,921.155.期末基金份额净值0.909注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.60%1.29%2.91%1.29%-0.31%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信沪深300指数证券投资基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2009年11月5日至2011年3月31日）注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期梁洪昀先生投资管理部副总监，本基金基金经理2009-11-5-8注册金融分析师（CFA）， 2003年1月获清华大学经济学博士学位，2003年1月至2005年8月，就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年9月加入本公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监，现任投资管理部副总监。2010年5月28日起任上证社会责任ETF及其联接基金的基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司