放宽基本假定的计量经济模型..docVIP

放宽基本假定的计量经济模型 ( 异方差、自相关和多重共公线性模型 ) 一、单选题 1.容易产生异方差的数据是（ ） A、时间序列数据 B、虚变量数据 C、横截面数据 D、年度数据 2.下列哪种方法不能用来检验异方差（ ） A、Ｇ—Ｑ检验 B、H.White检验 C、Glejser 检验 D、检验 3.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量是（ ） A、无偏、有效估计 B、无偏、非有效估计量 C、有偏、有效估计量 D、无偏、非有效估计量 4.设回归模型为，其中则的有效估计量为（ ） A、 B、 C、 D、 5. 当模型中出现异方差现象时，估计参数的适当方法是（ ） A、加权最小二乘估计法 B、工具变量法 C、广义差分法 D、使用非样本先验信息 6. 若Glejser 检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式为的相关关系（满足线性模型中的全部景点假设），则用加权最小二乘估计法估计模型参数时劝说应为（ ） A、 B、 C、 D、 7.设回归模型为，其中则用加权最小二乘估计法估计模型时，应将模型变换为（ ） A、 B、 C、 D、 8.下列哪种形式的序列相关可用统计量来检验，（为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（ ） A、 B、 C、 D、 9.给定显著水平，若统计量的下和尚临界值分别为和来检验，则当时，可以认为随机误差项（ ） A、存在一阶正自相关 B、存在一阶负自相关 C、不存在序列相关 D、存在序列相关与否不能断定 10.采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题是用于下列哪种情况（ ） A、 B、 C、 D、 11.根据一个的样本估计后计算得，已知在5%的显著水平下，，，则认为原模型（ ） A、不存在一序列自相关 B、不能断定是否存在一阶自相关 C、存在正的一阶自相关 D、存在负一阶自相关 12.对于模型，以表示与之间的线性相关系数，则下面明显错误的是（ ） A、 B、 C、 D、 13.对于回归模型，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为（ ） A、 B、 C、 D、 14.应用检验须满足的条件不包括（ ） A、模型包含截距项 B、模型解释变量不能包含被解释变量的滞后项 C、样本容量足够大 D、解释变量为随机变量 15.若回归模型中的随机干扰项存在异芥子回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（ ） A、普通最小二乘估计法 B、最小二乘估计法 C、广义差分法 D、工具变量法 16.在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即，其中为非零常数，则表明模型中存在（ ） A、异方差 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差 17.若模型包含随机解释变量，且与随机干扰项不独立叶不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是（ ） A、无偏估计量 B、有效估计量 C、一致估计量 D、最佳线性无偏估计量 18假设回归模型为，其中 为随机变量，与相关，则的普通最小二乘估计量（ ） A、无偏且一致 B、无偏但不一致 C、有偏但一致 D、有偏且不一致 二、多选题 1. 异方差的检验方法有（ ） A、图示检验法 B、Glejser 检验 C、H.White检验