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中国煤炭消费GDP弹性内涵 　　【摘要】文章利用协整方法与时变参数模型对我国煤炭消费情况进行分析，以期探索煤炭消费及其影响因素的结构关系。分析发现，中国煤炭消费的GDP弹性能够揭示数据期内经济波动的情况，暗示着存在利用变系数模型的某种弹性来预测经济波动的可能性。 　　【关键词】状态空间模型 协整方程 经济波动 煤炭消费 　　引言 　　文章利用协整方法与基于状态空间模型的时变参数模型来分析同一组数据：1980年至2010年的煤炭消费、实际GDP与煤炭工业品出厂价格指数，以期发现煤炭消费及其影响因素的结构关系。协整方法与时变参数模型所得出的结果是相似的，说明在目标数据时段内，协整模型与基于状态空间模型的变系数模型都是合适的；更为重要的是，在变系数模型下，中国煤炭消费的GDP弹性能够较好地反映该时段内经济的波动情况，暗示着存在利用变系数模型的某种弹性来预测经济波动的可能性。 　　关于煤炭消费的影响因素以及煤炭消费与影响因素之间的结构关系的研究具有重要现实意义。由于目前尚无权威文献利用变系数模型研究中国煤炭消费及其影响因素的动态结构关系，本文尝试将变系数模型分析带入其中。 　　理论模型 　　协整模型：一是单位根检验。根据原假设不同，时间序列变量单位根检验可以分为两大类。一类原假设变量非平稳；如ADF、PP检验；第二种原假设是变量平稳，如KPSS检验。二是协整检验：通过单位根检验后，需进行协整检验。常用的协整向量估计方法有Engle and Granger（1987）基于残差的方法和J-J（1990，1994）的最大似然估计法。本文采用J-J检验方法。 　　基于状态空间模型的变系数模型。随着经济的发展，原有经济结构由于各种因素的影响会发生一定程度的变化，故可考虑用可变参数模型。 　　在式（1）中是具有固定系数的解释变量集合，是随机系数的解释变量集合，随机系数向量是状态向量，即可变参数。 　　实证分析 　　变量选择与数据来源。GDP是地方政府非常看重的指标，在中国的经济转型当中，高耗能产业占据主导位置，高耗能产业直接或间接引发了对煤炭的需求，煤炭是中国经济最主要、最强大的能源动力。因此，本文认为GDP是影响煤炭消费的最主要因素。此外，经济理论认为价格是影响需求量的重要因素。本文认为GDP对地方政府的重要性会导致煤炭的价格弹性很小。 　　令coal代表煤炭消费；rgdp为实际GDP；p为煤炭工业品出厂价格指数；lcoal、lrgdp、lp分别对应相应变量的对数值。 　　实证结果：协整模型。一是单位根检验。ADF、PP检验的缺点是检验功效较低。而KPSS平稳性检验对小样本较为有效。考虑到样本容量，采用KPSS检验作为单位根检验方法。KPSS检验统计量表明，在5%显著性水平上拒绝水平值变量平稳的原假设；不能拒绝一阶差分变量平稳的原假设。因此，可以认为三个变量都为一阶单整变量。 　　二是协整检验。首先，检验模型对应VAR表示法的滞后阶数：除了SC准则外，其他准则都选择滞后阶数为3，因此我们选择对应VAR滞后阶数为3。其次，根据选定的模型滞后长度，进行迹检验和特征根检验：秩检验和单位根检验表明，在5%的显著性水平上变量间存在协整关系，且协整系数向量唯一。最后，使用MLE方法估计该系统的的协整方程：结果表明，GDP增长1个百分点，将导致煤炭消费增长0.76个百分点；价格增长一个百分点，会减少煤炭消费0.26个百分点。结论具有统计显著性与经济（事实）显著性。 　　基于状态空间模型的变系数模型。对应本文的数据，估计结果为如下： 　　结果对比。下面给出了两种估计结果的对比，两种模型对煤炭消费的GDP弹性估计非常一致。 　　一是GDP弹性。明显的偏离出现在1998年与2007年（协整方法得出的系数是固定的，因此下面仅分析变系数模型的差别）；分为两个阶段：1998年到2002年为第一阶段，在该阶段，GDP弹性从0.76下降到0.6左右。2002年到2007年为第二阶段，GDP弹性从0.6恢复到0.76左右。 　　第一阶段下降趋势的可能解释：一是1997年金融危机。从煤炭价格来看，1997年煤价止升转跌，并在自此后的三年持续低迷；钢铁、水泥、电解铝、房地产行业全线收缩，而这些行业正是煤炭消费的大户。二是通货紧缩。从1997年到2000年初，我国消费物价指数几呈逐月回落态势并严重影响了国民经济各部门的投资消费决策。通货紧缩进一步加深了煤炭下游产业的困境，加深了煤炭消费的GDP弹性变小的力度。 　　第二阶段煤炭消费的GDP弹性上升的可能解释：首先，2001年中国加入WTO。从此中国开始逐渐成为了名副其实的世界工厂。加入WTO对缓解中国经济的处境，特别是在提高中国经济增长预期上起到了重要的作用。第二，“十五”计划。“十五”计划加大了基础设施建设的投资力度；“十五”计