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2018-07-24 发布于河南
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协方差1

* §4.3 协方差和相关系数 4.3.1 对于二维随机变量（X，Y），除了讨论它们的数学期望和方差外，还需讨论它们之间的相互关系。为此，我们引进如下协方差的定义: 定义 4.4 设(X,Y)是二维随机变量，称E{(X-EX)(Y-EY)}为X和Y的协方差，记为 Cov(X,Y)= E{(X-EX)(Y-EY)} 定义 4.5 当X和Y的协方差 Cov(X,Y)=0时，称X与Y不相关从而可知，二维正态分布的密度函数中的参数?，就是X与Y的相关系数。说明相关系数只能刻划线性关系的程度，而不刻划一般的函数关系程度。但对于二元正态分布来讲，独立性与不相关性等价。 * * * * *