《报价回购与约定购回接口规格说明书》1.00版发布说明1.docVIP

上海证券交易所技术文档 上海证券交易所技术文档 报价回购与约定购回市场参与者接口 报价回购与约定购回 市场参与者接口规格说明书 （1.00版） 上海证券交易所 二○一一年九月 《报价回购与约定购回接口规格说明书》1.00版发布说明 2011年9月发布1.00版。 如下接口说明： 本接口规格说明书用于市场参与者通过EzQES接入上海证券交易所交易系统进行债券质押式报价回购和约定购回式证券交易业务（以下简称“报价回购业务”和“约定购回业务”）。 针对报价回购和约定购回业务特点，参考市场参与者申报接口表、申报确认接口表，将委托、委托确认合并为一个表，即约定购回申报和申报确认接口表。 本文档由上海证券交易所（简称“上交所”）起草，并负责进行解释。 服务电话：021通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部 网站地址： HYPERLINK // ? 新交易系统专区 （注：本接口暂不通过外网途径发布） 目录 TOC \o 1-9 \t 标题 9;9;标题 8;8;标题 7;7;标题 6;6;标题 5;5;标题 4;4;标题 3;3;标题 2;2;标题 1;1;Appendix Char Char Char;1;前言、引言标题;1;附录标识;1;参考文献、索引标题;1;目次、标准名称标题;1;样式 标题 1 + 仿宋_GB2312 小四 自动设置1;1;章标题;2;附录章标题;2;样式 标题 2Chapter X.X. Statementh22Header 2l2Level 2 Headhea...;2 \h HYPERLINK \l _Toc303674294 1 数据格式约定 PAGEREF _Toc303674294 \h 4 HYPERLINK \l _Toc303674295 2 实时数据库接口规范 PAGEREF _Toc303674295 \h 5 HYPERLINK \l _Toc303674296 2.1 申报和申报确认接口repo_quote_ordwth PAGEREF _Toc303674296 \h 5 HYPERLINK \l _Toc303674297 3 盘后数据接口规范 PAGEREF _Toc303674297 \h 12 HYPERLINK \l _Toc303674298 3.1 过户数据接口bghXXXXX.dbf PAGEREF _Toc303674298 \h 12 HYPERLINK \l _Toc303674299 4 后记 PAGEREF _Toc303674299 \h 14 技术文档 报价回购和约定购回接口规格说明书 第 PAGE 13页 共 NUMPAGES \*Arabic 14页 数据格式约定 文档中描述dbf文件格式遵循DBF文件有关定义，采用特殊的文件头结构与记录行结构。 dbf格式描述遵循以下约定： （一）对于字符型字段，不足部分左对齐，右补空格；以 CX格式表示，其中X代表长度。 （二）对于整数数字型字段，不足部分右对齐，左补空格；以NX格式格式表示，其中X代表数字型字符串总长度。 （三）对于浮点数字型字段，不足部分右对齐，左补空格；以NX (Y)格式表示，其中X代表数字型字符串总长度，Y代表小数位数。X包括一位小数点。带浮点的数字型字段包括小数位，如：数值123.00000 填写为123.00000； 实时数据库接口规范 本部分描述了市场参与者系统同上交所交易系统之间的实时接口。 报价回购和约定购回实时业务有实时申报和实时申报确认。 申报和申报确认接口repo_quote_ordwth repo_quote_ordwth 申报和申报确认接口 描述： 数据库表接口为市场参与者提供一个单一的订单申报及订单申报确认队列，市场参与者系统将相关委托订单写入接口数据库表，然后由上交所专用报盘程序按序读取接口数据库表中记录，依次发送到后台并将响应信息更新回该接口表对应记录。 本表以rec_num为Key建立索引，或者作为主键。 对于本接口表，有以下约定： 本接口表只能用于申报报价回购和约定购回业务，暂不能进行其他业务申报； 接口表申报确认不保证按照申报顺序返回确认信息； 在没有特别申明的情况下，交易所后台一般根据买方业务PBU与reff的组合确定订单（含撤单）的唯一性，对于报价回购入库申报，后台根据卖方PBU与reff的组合确定订单的唯一性。 报价回购和约定购回业务撤单依据原始订单申报的业务PBU和原始reff（即delreff）进行撤单，撤单订单作为一种新的订单，需新分配reff； 基于交易系统后台保证同一个业务PBU同一个证券产品相同reff订单不会被重复处理的原理，市场参与人可以重新设置表repo_quo