6 第六篇自相关.pptVIP

第一节 自相关的概念 一、什么是自相关 一般概念:自相关是指以时间和空间为顺序的观测值序列中各部分之间的相关关系。也称序列相关 计量经济学中的概念：指随机扰动项逐次观测值相互之间的相关关系。 一般表示为： 或 二、自相关产生的原因 1 、经济变量本身的惯性作用 经济变量与前几个时期的数值往往有关，如本期消费常与 前期消费有关 2、经济行为本身的滞后性 如本期消费还依赖于前期收入，而前期收入未纳入模型 3、设定偏倚 如省略解释变量、不正确的函数形式可引起自相关 4、数据的加工引起自相关 如数据修匀平滑、?数据内插和外推 5、扰动项自身特性引起自相关（真实自相关） 某些偶然因素如灾害、政治因素的长期影响、蛛网现象等 存在自相关时 ●由于 未知, 的估计出现困难 ●由于 ,显然这时 可能不是最 小的（要大于无自相关时的方差） ●用 会低估 的真实方差 证明见教材 3、德宾两步法 基本思想和作法： 设法间接地估计出 ，再利