分布滞后模型与自回归模-计量经济学.ppt

思 考 在现实经济活动中，滞后现象是普遍存在的，这就要求我们在做经济分析时应该考虑时滞的影响。 怎样才能把这类时间上滞后的经济关系纳入计量经济模型呢？ 第 七 章分布滞后模型与自回归模型 本章主要讨论: ●滞后效应与滞后变量模型 ●分布滞后模型的估计 ●自回归模型的构建 ●自回归模型的估计 第一节 滞后效应与滞后变量模型 本节基本内容: ●经济活动中的滞后现象 ●滞后效应产生的原因 ●滞后变量模型 一、经济活动中的滞后现象 解释变量与被解释变量的因果联系不可能在短时间内完成，在这一过程中通常都存在时间滞后，也就是说解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。（消费与收入、通化膨胀与货币供应量） 此外，由于经济活动的惯性，一个经济指标以前的变化态势往往会延续到本期，从而形成被解释变量的当期变化同自身过去取值水平相关的情形。（本期消费与前期消费） 这种被解释变量受自身或其它经济变量过去值影响的现象称为滞后效应。 二、滞后效应产生的原因 心理预期因素（前期价格影响后期供应） 技术因素（经济活动中，固定资产规模基础，货币-利率-物价） 制度因素 （已有契约或管理制度，前期合同影响到后期产量） 三、滞后变量模型 滞