投资方式收益的分析.docVIP

PAGE PAGE 1长江学院课程设计报告课程设计题目： 姓名1： 学号： 姓名2： 学号： 姓名3： 学号： 专 业班 级 指导教师 年 月 日投资组合收益的分析摘要本模型主要分析了投资者如何选择投资方式，使收益达到最大的问题。现在投资问题越来越受广大人民群众的关注，如何组合投资方式，减少风险，使获得的收益最大已成为许多投资者的当务之急。在已有的投资额下，选择储蓄，市政债券和股票等三种投资方式，考虑到不同的年利率和风险程度，会让投资者斟酌该如何进行投资，各个投资方式该投资多少。根据题目中的投资组合目标，我们不考虑风险程度，建立了无风险资产的投资组合模型，使目标最优化。可模型中没有得到基本解，也不存在最有解。在约束条件中，五个不可能同时满足。要想年收益能够达到最大，我们把原问题的第三个约束条件改为股票投资额不能低于储蓄和市政债券投资额之和，在重新建立模型。我们在模型的检验中，对其进行了重新规定利用LINGO软件求解得出：即该投资者投资组合的最大收益为美元，储蓄额为美元，市政债券额为美元，股票投资额为美元。我们在模型的检验中，对其进行了重新规定关键词：投资组合 最优化问题 最大收益问题的重述在当今这个社会，有很多人会把自己的资金用于投资，以获取收益。但站在投资者的角度上来考虑，他们所希望的都是投资方式的风险较小，收益能到达到最大。现有一投资者的情况如下，她将如何选择投资方式来使自己的收益达到最大。某投资者有美元用于投资，她所考虑的投资方式的收益为：储蓄利率，市政债券，股票的平均收益为，不同的投资方式的风险程度是不同的。该投资者列出了她的投资组合目标为：1）年收益至少为美元；2）股票投资至少为美元；3）股票投资额不能超过储蓄和市政债券投资额之和；4）储蓄额位于美元之间；5）总投资额不超过美元。 三．模型的分析不同的投资者会选择不同的投资方式，但他们的目的都一样，在投资风险尽量小的情况下，使收益达到最大。他们所选择不同的投资方式，收益也就不同。该问题是属于投资组合问题。目的是通过，数学建模的方式的找到最优的投资理财发案，以使得投资者达到利润的最大化。在固定投资资产的基础上，实现最大化的利润收入。 四．模型的建立及求解4.1问题的假设1.假设该投资组合为无风险投资，只求投资的最大收益；2.（没有写完，不知道还要写什么了这里我没有改变。你就顺着自己的思路写下去。把这个批注删掉，其它就不要删。）这里我没有改变。你就顺着自己的思路写下去。把这个批注删掉，其它就不要删。4.2符号的定义说明：投资者获得的最大收益：不同的投资方式：储蓄投资额：市政债券投资额：股票投资额：储蓄的利率：市政债券的利率：股票的平均收益利率 ：常数：系数4.3模型的建立投资组合的模型属于最优化问题的模型，建立的模型如下：4.4模型的求解把数据代入上述模型中：程序代码：max=0.07*x1+0.09*x2+0.14*x3;0.07*x1+0.09*x2+0.14*x35000;x310000;x1+x2-x30;x1+x2+x340000;@bnd(5000,x1,15000);运行结果：No feasible solution found. Infeasibilities: 500.0000 Total solver iterations: 6 Variable Value Reduced Cost X1 5000.000 0.2240000E+08 X2 15000.00 0.000000 X3 20000.00 0.000000 Row Slack or Surplus Dual Price 1 4000.000 1.000000