为什么要研究复杂经济学.docVIP

引论：为什么要研究复杂经济学 从廿世纪卅十年代起发展起来的数理经济学和计量经济学，把定量分析方法和数理模型引入经济学，在方法论上有很大的进步。以均衡思想为基础的新古典经济学，包括微观经济学的供求曲线、优化模型与博弈论模型、宏观经济学的IS–LM曲线，及各种经济波动模型、金融学的现金流与资产定价模型等，构成了一个完整的理论框架，加上新制度经济学的交易成本理论，均衡经济学代表了西方主流经济学的主要思想，即亚当·斯密的理论“看不见的手”，可以用一组简单的数学模型来描述。其核心思想是弗里德曼（Milton Friedman）在实证经济学中所倡导的“方法论的个人主义”。即复杂的社会经济学现象可以用“鲁滨逊漂流记”中的个人原子的理性行为来描述。理性人只需观察市场价格，作出个人效用（或企业利润）最大化的优化选择，市场会自动导致最佳的资源配置，两人的谈判和交易会导致最佳的制度安排。在“完全市场”的理想社会中，假设经济人的欲望是无限的，没有生物规律的自然限制；市场的供求也可以无限扩张，没有自然资源有限造成的市场规模限制；经济行为没有历史约束，没有创新空间，也无危机可能。如此的乌托邦，妙则妙矣，问题是它在多大的程度上能描述客观的经济活动？ 读者们多会承认：经济现象远比生物、化学、物理等现象要复杂，因为人的行为肯定比动物或无生命现象复杂。令人惊奇的是，你如果比较理论经济学与理论生物学、化学、或力学的模型，你会发现经济学的微观基础模型比力学中最简单的理想气体模型还要简单。虽然两者都忽略个体间的复杂相互作用，但两者的自由度数大不相同。一个气体分子有6个自由度：3个坐标，3个速度。N个分子就有6N个自由度。在卢卡斯获得1995年诺贝尔经济学奖的理性预期模型中，岛屿经济的N个经济人都只有3个自由度。任何生物的活动都有一定范围，但在效用理论的均衡解中，资源分配只存在一个均衡解，如何能理解经济活动的适应性和复杂性？均衡经济学与经济实践的差距 有人会争辩说，任何科学的理论都需要简化的抽象和假设，例如物理中的真空和无摩擦力时的模型。问题是理论的假设有无观察的基础，理论能否指导实践？我们仔细检验了新古典经济学的基本理论，发现只有很少几条假设有局部的经验证据：例如价格增加需求会减少的负相关规律（需求曲线的斜率为负），和短期交易下的期权定价公式，在经济分析中有广泛的应用。其它的理论模型在实践中有相当大的差距。九十年代以推行自由化、私有化和保守经济政策著称的“华盛顿共识”，在拉美、东欧，及东南亚的经济改革与金融危机的处理中获得的是灾难性的结果。 均衡理论究竟在哪些方面的基本假设严重背离经济生活的现实呢？我们列举如下几条： 第一，亚当·斯密(Adam Smith)的信条“看不见的手”严重远离工业化国家的实践。在前工业社会的小乡村和小集镇，技术很少变革，居民互相熟识，所以时常经济较少诈欺行为。面包师个人谋利的行为，可以说同时有利于周边的居民。但在技术迅速变革，人口大量流动，广告战、标准战、兼并战等竞争策略大量使用的情况下，假冒伪劣商品大量存在，空谈“看不见的手”，否定政府和民间社会在监督与规制商业行为中的作用，就不仅是空谈，而且是误国了。工业化国家财政收入约占国民生产总值的30-50%，非政府非盈利部门包括合作经济也在经济中占相当比重。目前西方的均衡经济学理论几乎无视政府政策及宏观规制对微观经济行为的影响，其结论自然远离经济生活中的现实是“规制下的手”，而非“看不见的手”。问题不是取消一切政府管制、实现自由主义的“自由放任”政策，而是研究怎样的规制能促进良性竞争，而非恶性竞争，怎样的规制能鼓励可持续的发展而非涸泽而渔的短期行为。 第二，微观经济学的完全市场和完全竞争模型，美化了前工业时代的小农经济，背离工业革命下劳动分工的基本规律。按照完全竞争理论，存在大量小企业的市场是最有效的。在实际生活中，诸如汽车、彩电、空调等工业品市场，只能容纳十几家、以至几家有竞争力的大企业，原因是规模经济和范围经济的存在。而这是均衡理论中不能解释的。中国经济的升级换代，在于按产业链和供应链整合，发展规模经济、范围经济、和网络经济。避免重复建设、投资过度的关键是发展适度竞争而非完全竞争。竞争的主要手段是产品创新、市场分额竞争、和策略定价，市场营销的实践中从来不存在边际定价。产品周期和技术的新陈代谢是熊彼特指出的经济发展的动力。而完全市场模型中产品种类是固定的，不存在创新空间和淘汰的可能。 第三，微观经济学的效用函数理论假设人是自私和贪得无厌的，这违背基本的生物学和心理学规律。在物理学热力学原理的制约下，任何生命与社会组织必须是开放系统下的耗散结构，由持续不断的能量流、物质流、和信息流维持非线性非均衡的动态结构。人不吃足够的食物会死，吃过多的食物也会死。人的生