概率论和数理统计协方差及相关系数矩.pptVIP

4.3 协方差及相关系数、矩 对于二维随机变量(X，Y)，除了讨论X与Y的数学期望和方差外，还需讨论描述X与Y之间相互关系的数字特征：协方差和相关系数． 4.3.1 协方差 由4.2.2中方差的性质(3)知,若随机变量X与Y相互独立,则D(X + Y) = D(X) + D(Y),也就是说,当随机变量X与Y相互独立时,有E{[X – E(X)][Y – E(Y)]}= 0成立,这意味着当E{[X – E(X)][Y – E(Y)]}?0时,X与Y不相互独立,由此可见这个量的重要性． 4.3.1 协方差 定义4.4 设有二维随机变量(X，Y)，如果E{[X – E(X)][Y – E(Y)]}存在，则称其为随机变量X与Y的协方差．记为Cov(X，Y)，即 Cov(X，Y) = E{[X – E(X)][Y – E(Y)]} 这样，上节中方差的性质(3)可改写为 D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X，Y) 由(4.9)式及(4.10)式知协方差的表达式可以表示为 Cov(X，Y) = E(XY) – E(X)E(Y) 常利用这个式子来计算协方差Cov(X，Y). 4.3.1 协方差 由协方差定义，不难知道协方差还具有以下几条性质： (