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模型改进:之前我们在算今年每年各类保单投保人数时,需要根据以往的数据得出结论.在这里我们利用无赔款折扣优惠系统(NCD),给出该NCD系统的转移概率矩阵,利用马氏链模型给出各等级保单持有人的比例,此方法可以将模型推广到计算n年之后各类别的保单持有人总数,以下给出建立此模型的具体过程:假设:1)一年中赔案发生的概率与保单持有人所在的等级无关,2)当初第三类别的投保人若在此一年中没有索赔,则下一年继续为第三类别.3)每年总的投保人数按比例w增长那么我们建立此NCD模型的转移矩阵,即上一年的赔案情况在保费折扣率等级间进行转移的规则. 若上一年没有要求赔偿，则提高一个类别；若在上一年内要求过赔偿，如有可能则降低两个类别，否则为0类。这个转移矩阵可列表表示如下:初始折扣率等级(%)一年后折扣率等级(%)上一年无赔款上一年有赔款02502530040400505025上述NCD系统等级变动的概率可以排列成如下矩阵: 一年后等级0% 25% 40% 50%初始 0% 1-p p 0 0等级 25% 1-p 0 p 0 40% 1-p 0 0 p 50% 0 1-p 0 p式子中的p表示一年间没有赔案发生的概率,1-p即为一年间至少有一件赔案发生的概率.这个矩阵称为转移概率矩阵,记为P. 记为第i行j列上的元素.i,j=1,2,3,4.p服从泊松分布,已在模型中求得结果.我们记在第一年中,第i个等级保单持有人数在总人数中的比例记为,i=0,1,2,3,显然=1. 由于每年总的投保人数按比例增长,那么在一年后,第i个等级保单持有人所占的比例变动为: (i=0,1,2,3) (1)根据马氏链模型的性质,今后每年的保单持有人在总人数中的比例只取决于上一年的状态和转移概率,与以前各时期的状态无关,由此我们可以得到,第n+1年与第n年的保单持有人比例有如下关系: (2)也可进一步简单地表示为:在这个马氏链模型中的转移矩阵P,存在正整数N,使0,即它是正则链,由正则链定理可得,若干年之后(即在n充分大之后), 和趋于相等,各个等级保单持有人在总人数中的比例趋于稳定.设第i个等级保单持有人数在总人数中的比例稳定在,i=0,1,2,3,则是NCD系统的稳定分布.由式(2)可知,稳定分布满足方程:k=Kp,即:从而有方程组:再利用=1,得到: , , , 在以上的建模过程中我们已经得到2007年总投保人数,及给出的2006年总投保人数,则增长比例w=,根据w,我们可以得到今后第j年的总投保人数,则第j年的i类投保总人数:其它各项数据的算法同原模型的算法.我们在这里给出的是一种在今后几年中各类保单投保总人数的新算法.此种算法的优势在于可以推广到N年之后,预测范围较广,且算法公式简洁.不足之处在于我们需要知道近两年的总投保人数变化,并且在假设每年总的投保人数按比例w增长时,肯定存在一定的误差,但由于保险业务每年的投保人数变化不会太大,所以w的值不大,所以不会造成太大的误差.总体而言,在需要推广至多年以后的投保情况时,上述方法更适用.