时间序列简述.pptVIP

前 言 什么是时间序列？ 按照时间次序排列的随机变量序列 什么是时间序列分析？ 时间序列分析(Time series analysis)是一种动态数据处理的统计方法。该方法基于随机过程理论和数理统计学方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。 时间序列分析的历史 (1)早期的时序分析通常都是通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的发展规律，这种分析方法就称为描述性时序分析法。它具有 操作简单、直观有效的特点，从史前直到现在一直被人们广为使用，它通常是人们进行统计时序分析的第一步。而在天文、物理、海洋学等自然科学领域，这种简单的描述性时序分析方法也常常能使人们发现意想不到的规律 。 例如古埃及人通过对尼罗河涨落情进行长期观察得到其涨落规律：天狼星第一次和太阳同时升起的那一天之后，再过两百天左右，尼罗河就开始泛滥，泛滥将持续七八十天，洪水过后，土地肥沃，随意播种就会有丰厚的收成。 再例如 19世纪中后叶，德国药剂师、业余天文学家施瓦贝经过几十年不断的观察、记录，发现了太阳黑子的活动具有11年左右的周期。 (2)随着研究领域的不断拓广，人们发现单纯的描述性时序分析有很大的局限性。在金融、保险、法律、人口、心理学等社会科学研究领域