计量经济学第一异方差.pptVIP

第四章 违背基本假定的计量 经济模型 第一节异方差目的和要求 一、异方差性的概念 二、异方差性的后果 三、异方差性的检验 四、异方差性的消除方法 五、案例 一、异方差的概念 1、异方差的概念 2、异方差的类型 同方差性假定的意义是指每个?i围绕其零平均值的变差，并不随解释变量X的变化而变化，不论解释变量观测值是大还是小，每个?i的方差保持相同，即 ?i2 =常数 在异方差的情况下， ?i2已不是常数，它随X的变化而变化，即 ?i2 =f(Xi) 异方差一般可归结为三种类型： （1）单调递增型： ?i2随X的增大而增大； （2）单调递减型： ?i2随X的增大而减小; （3）复 杂 型： ?i2与X的变化呈复杂形式。 3.实际经济问题中的异方差性 例4.1.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为: Yi=?0+?1Xi+?i Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入。 一般情况下，居民收入服从正态分布：中等收入组人数多，两端收入组人数少。而人数多的组平均数的误差小，人数少的组平均数的误差大。 所以样本观测值的观测误差随着解释变量观测值的不同而不同，往往引起异方差性。 二、异方差性的后果 三、异方差性的检验 1.根据问题的性质 在涉及不