数字特征和特征函数34.PPTVIP

* * 第三节 协方差和相关系数 对于二维随机向量（X，Y）而言，如果 X 和 Y 的数学期望和方差都存在，这时 EX、DX、EY、DY 分别反映了随机变量 X 和 Y 各自的部分特性。 然而二维随机向量的联合分布中还包含有 X 与 Y 之间相互关系的信息，能不能像数学期望和方差那样，用某些数值来刻画 X 和 Y 之间的联系的某些特性呢？ 协方差和相关系数就是描述两个随机变量之间联系的数字特征。 定义 5-6 设（X，Y）是 一 个 二 维 随 机 向 量，且 存在，则称 为 X 与 Y 的协方差(Covariance)。 性质 5-8 设 X，Y 和 Z 是任意随机变量，且它们的方差均存在，则 （3） 对于任意常数 a 和 b，有: 证明 由协方差的定义容易验证（2）和（3），下面仅证（1）和（4）。 （1） 定义 5-6 设（X，Y）是 一 个 二 维 随 机 向 量，且 存在，则称 为 X 与 Y 的协方差(Covariance) 。 性质 5-8 设 X，Y 和 Z 是任意随机变量，且它们的方差均存在，则 （3） 对于任意常数 a 和 b，有: 证明 由协方差的定义容易验证（2）和（3），下面仅证（1）和（4）。 （4） 定义 5-6 设（X，Y）是 一 个 二 维 随 机 向