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固定收益风险投资ppt课件chapter7培训讲解
;第七讲 固定收益投资组合管理;7.1 市场有效性与债券指数;;1、债券市场的有效性;;2、债券指数;美国市场的两个流行债券指数;分类指数;;;;;;3、债券指数编制;;国债收益率曲线标准;;;7.2 投资组合策略;1.投资组合策略概述;;;;2.投资组合策略;;纯指数跟踪策略的好处;纯指数跟踪策略的不足;;模仿指数策略;主要方面指什么;指数增强型策略/跟踪主要风险因素;;;保守型策略的主要方法;;举例：现金流量匹配法;市场上的债券情况(半年付息1次)：;(1)先满足2015年底的负债;;(2)满足2014年负债;;;;;现金流匹配法的优点与不足;;积极型策略;战略性策略;;举例：利率策略中的骑乘策略;;;;;;;;利差策略：举例1;当前日期：2005.11.15;;2005.12.15时：;;;举例3：LTCM公司的倒闭;;操作情况1：;操作情况2;操作情况3：;操作情况4：;总结原因：;总结：保守型与积极型策略比较;保守与积极型混合策略;举例：或有免疫策略;;;7.3 投资组合管理的基本过程;投资组合管理的基本过程;计划阶段1：了解投资者目标;计划阶段2：了解投资者限制性条件;计划阶段3：战略性资产配置;执行阶段：;跟踪阶段：
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