商业银行房地产信贷风险管理研究 ——以广州a银行为例-research on real estate credit risk management of commercial banks - taking guangzhou a bank as an example.docxVIP

摘 摘 要 万方数据 万方数据 摘 要 2007 年，美国爆发了影响广泛、严重的次贷危机，对于这次危机，理论界、 实务界普遍认为房地产泡沫破裂、金融创新过度、创新监管滞后是此次危机爆发 的主要根源。中国的金融市场开放程度不高，与美国金融体系的联系不太紧密， 相比欧洲各国，中国在这次危机中遭受的损失相对较小，但危机也对中国经济产 生了不利影响，给我国政府、金融市场监管部门、商业银行敲响了警钟。 1998 年，我国实施城镇居民住房制度改革，取消了实行 40 余年的住房福利 分配制度，这使我国房地产业获得了快速发展的契机，以年均 20%的速度高速增 长，与此同时，我国商业银行房地产信贷业务也高速增长。根据中国人民银行 2014 年的统计报告，1998 年到 2013 年的 15 年间，我国商业银行用于房地产幵 发贷款由最初的 2028.92 亿元增至 4.24 万亿元，增长了近 21 倍。 金融市场是风险与收益并存的市场。巨大的房地产贷款在为商业银行带来巨 大收益的同时也埋下了隐患。这种隐患一方面来自房地产市场在快速发展过程中 产生的巨大的泡沫，另一方面来自商业银行房地产信贷管理及金融监管中存在的 问题和不足。为避免出现像美国一样由于房地产泡沫破灭引起的系统风险，有必 要对我国商业银行房地产信贷风险管理理论及实践进行研究。 本文在对房地产风险度量、房地产风险理论研究、房地产风险实证研究等进 行全面回顾和评述的基础上，研究了风险管理基本理论、商业银行房地产信贷理 论，分析了我国商业银行房地产信贷现状，以广州 A 银行对 Y 房地产开发公司的 信贷风险管理为例，研究了房地产信贷风险管理过程、方法、存在问题，从商业 银行和政府角度提出了完善房地产信贷风险管理的对策及政策建议。 本文的贡献和创新体现在：（1）对商业银行房地产信贷风险及风险管理内涵、 风险管理目标和原则、风险管理框架、风险管理程序和方法、商业银行房地产信 贷风险特征及类型进行研究，分析了商业银行房地产信贷风险管理基本理论；（2） I 利用现实数据资料研究了我国商业银行房地产信贷现状，指出了商业银行房地产 信贷存在问题及成因，这对于完善我国商业银行房地产信贷风险管理具有指导意 义；（3）基于深入的理论和案例分析，研究了广州 A 银行房地产信贷风险管理存 在问题和风险防范措施，这对广州 A 银行房地产信贷风险管理具有应用价值，对 其他商业银行具有借鉴意义。 关键词：商业银行 房地产信贷 风险管理 II Abst Abstract Abstract In 2007, there was a subprime crisis break out in America, which had a widespread influence on the world-economic. The theoretical and the practical both believe that the burst of property-value bubble, over create of financial, delay of create-regulatory were main causes about the subprime crisis. However, in China, the financial market was not open enough, the relation with American financial system wasn’t close as well. Compared with European countries, China had less lost during this crisis. But it still had a serious affection on Chinese economic, which reminded the Chinese government including regulators of financial market and commercial bank. In 1998, Chinese government began to reform the “urban-housing-system”, the “Housing-benefit-distribution-system” which used for more than 40 years was canceled, which raised the speed of Chinese property’s development (about 20% every year). At the same time, the “real est