我国贵金属现货投资风险与绩效分析-risk and performance analysis of precious metal spot investment in china.docxVIP

目 录 HYPERLINK \l _bookmark0 目 录5 HYPERLINK \l _bookmark1 第一章 绪论1 HYPERLINK \l _bookmark2 1.1 研究背景和意义1 HYPERLINK \l _bookmark3 1.2 研究目的和内容3 HYPERLINK \l _bookmark4 1.2.1 本文研究的主要目的3 HYPERLINK \l _bookmark5 1.2.2 本文拟解决的主要问题3 HYPERLINK \l _bookmark6 1.3 研究方法及主要创新点3 HYPERLINK \l _bookmark7 1.3.1 本文的研究方法3 HYPERLINK \l _bookmark8 1.3.2 本文的主要创新点4 HYPERLINK \l _bookmark9 第二章 相关研究综述6 HYPERLINK \l _bookmark10 2.1 贵金属投资概述6 HYPERLINK \l _bookmark11 2.1.1 贵金属的投资价值6 HYPERLINK \l _bookmark12 2.1.2 贵金属投资的种类7 HYPERLINK \l _bookmark13 2.1.3 贵金属价格的影响因素9 HYPERLINK \l _bookmark14 2.2 金融风险度量方法的研究10 HYPERLINK \l _bookmark15 2.3 投资绩效评价方法研究13 HYPERLINK \l _bookmark16 2.4 贵金属投资研究综述14 HYPERLINK \l _bookmark17 2.5 对当前相关研究成果的评述15 HYPERLINK \l _bookmark18 第三章 基于 VaR 和 RAROC 的风险与绩效度量模型 16 HYPERLINK \l _bookmark19 3.1 VaR 的内涵 16 HYPERLINK \l _bookmark20 3.1.1 VaR 的定义 16 HYPERLINK \l _bookmark21 3.1.2 VaR 计算参数的选择 16 HYPERLINK \l _bookmark22 3.2 VaR 的计算方法 17 HYPERLINK \l _bookmark23 3.2.1 VaR 计算的一般原理 17 HYPERLINK \l _bookmark24 3.2.2 VaR 的传统计算方法 18 HYPERLINK \l _bookmark25 3.3 VaR 计算的 ARCH 类模型方法 20 HYPERLINK \l _bookmark26 3.4 波动性分布假设23 HYPERLINK \l _bookmark27 3.5 基于 RAROC 的投资绩效评价 23 HYPERLINK \l _bookmark28 3.5.1 经典投资业绩评价指标23 HYPERLINK \l _bookmark29 3.5.2 基于 VaR 的 RAROC 指标 25 HYPERLINK \l _bookmark30 第四章 我国贵金属现货投资的实证分析27 HYPERLINK \l _bookmark31 4.1 我国三种主要贵金属投资 VaR 的实证分析 27 HYPERLINK \l _bookmark32 4.1.1 样本和数据的选取27 HYPERLINK \l _bookmark33 4.1.2 数据检验和分析28 HYPERLINK \l _bookmark34 GARCH 模型估计 35 HYPERLINK \l _bookmark35 样本 VaR 的计算 36 HYPERLINK \l _bookmark36 4.1.5 VaR 的准确性检验 39 HYPERLINK \l _bookmark37 4.2 基于 RAROC 方法评价几种贵金属投资的综合绩效 42 HYPERLINK \l _bookmark38 第五章 结论44 HYPERLINK \l _bookmark39 5.1 三种主要贵金属价格变化的相关性与其投资价值44 HYPERLINK \l _bookmark40 5.2 三种主要贵金属投资风险的比较45 HYPERLINK \l _bookmark41 5.3 三种主要贵金属投资绩效的比较45 HYPERLINK \l _bookmark42 5.4 给我国贵金属投资者的建议46 HYPERLINK \l _bookmark43 参考文献47 HYPERLINK \l _bookmark44