对偶理论（DualityTheory）0.pptVIP

一、问 题 的 提 出 模型对比： 二、线性规划的对偶理论（一）、对偶问题的形式 练习： （二）、对偶问题的性质 三、对偶问题的经济解释——影子价格 四、对 偶 单 纯 形 法 用对偶单纯形法求解原问题 maxZ = CX AX = b X ≥0 步骤如下： 1．若初始表σj≤0，bi ≥0，则目前解为最优解。 若初始表σj≤0，存在bi 0 （至少有一个），则转入下一步进行迭代。 2．选出基变量： min{bi | bi0 }=b k ,则k行为主元行，x k 出基。 3．选入基变量： min {σj /a kj | a kj0 } = min {检验数行 / 主元行中小于0的元素}=σf /a kf 则f列为主元列， xf为入基变量。（即最小θ比值 的原则） 4．重复迭代，直至σj≤0，bi ≥0，求出最优解。 五、 灵敏度分析 一、价值系数的灵敏度分析（ C变化） ( 一) 非基变量的价值系数Cj → Cj′=Cj+△Cj (△Cj可正可负)，受影响的只有x j 的检验数，其余不变。此时 只需重新计算x j 的检验数。 若新的检验数： （1）σj′≤0，原最优解保持不变。 σj′= Cj+△Cj - CBB-1 P j ≤0 △Cj +σj ≤0 △Cj ≤ -σj ? ( 2 ) σj′0, 则以 x j 为入基变量，用单纯形法继续迭代，即可求出最优解。 （二）基变量的价值系数 Cj 发生改变， Cj → Cj′=Cj+△Cj (△Cj可正可负)，所有非基变量的检验数都改变，计算新的检验数。 若新的检验数： （1）σj′≤0， 原最优解保持不变。 ? ( 2 ) σj′0, 则以大于0的检验数中最大的变量为入基变量，用单纯形法继续迭代，即可求出最优解。 一、 价值系数cj的变化分析 二、右端常数bi的变化分析 1. 若B-1b′≥0 , 则原最优解还是最优解， 即最优基B不变，但解的数值发生改变。 （XB=B-1b′,其它 x为0） 2. 若B-1b′ 0, 则用对偶单纯形法继续求解。 3．确定使最优基不变的资源限量范围。 用B-1b′≥0计算。 二、右端常数bi的变化分析 σj=cj－CBB－1Pj =B－1Pj =B－1b 考察参数变化对原最终表的影响 解决两方面问题： （1） 确定参数变化范围，使原最优解不变。 （2）若参数超过这一范围，如何方便地求出新的最优解。 例：某企业利用三种资源生产两种产品的最优计划问题归结为下列线性规划 已知最优表如下。 （1）确定x2的系数c2的变化范围，使原最优解保持最优； （2）若c2=6，求新的最优计划。 -3 2 -1 -5 x5 0 -1 0 0 0 -1 0 1 0 10 x2 4 1 0 0 1 35 x1 5 2 1 0 0 25 x3 0 x4 x3 x2 x1 b XB CB 0 0 4 5 cj σ4 = c2－5 ≤ 0 σ5 = 5－2c2 ≤ 0 5/2 ≤ c2 ≤ 5 5 - 2c2 2 -1 -5 x5 0 c2 - 5 0 0 0 -1 0 1 0 10 x2 c2 1 0 0 1 35 x1 5 2 1 0 0 25 x3 0 x4 x3 x2 x1 b XB CB 0 0 c2 5 cj 最优解X*=（35，10，25，0，0）T保持不变。 （1） x2 x1 x4 -9/2 0 -1/2 0 0 σj -1/2 0 1/2 1 0 45/2 6 3/2 0 -1/2 0 1 45/2 5 -5/2 1 1/2 0 0 25/2 0 -7 2 -1 -5 x5 0 1 0 0 0 σj -1 0 1 0 10 x2 6 1 0 0 1 35 x1 5 [2] 1 0 0 25 x3