第3章 聚合风险模型.pptVIP

3 . 9 停止损失保险与近似 方差不等情形下的停止损失保费比较 对于自留额为d 的停止损失再保险，再保商对损失S 的赔付额等于 ，本节我们要对几个分布函数来寻求其停止损失保费的解析表达式．这些停止损失保费表达式也可以被用来计算超额损失再保险的纯保费． 例3 . 9 . 1 （正态分布的停止损失保费）设 分布，那么X 的取自留额d 的停止损失保费等于多少？ 因为 ，我们有 立即得到 从而 例3 . 9 . 1 （正态分布的停止损失保费）设 分布，那么X 的取自留额d 的停止损失保费等于多少？ 自留损失的矩 的计算：注意到下面的等式 由此可得： 如何算啊？ 例3 . 9 . 4 （停止损失保费的NP 近似）对于某些随机变量， 的概率用NP 法来近似的效果会相当．那么可否对X 的停止损失保费也给出一个近似呢？ 对 和 ，定义如下一个辅助函数 NP 近似为 因而 Z 当d 1 时的停止损失保费可以通过V 的停止损失保费来近似． 为了计算该积分，利用 当偏度为0时，使用公式正态逼近，否则使用NP方法 这个方程里的被积函数总是非负的．如果U 和W是两个具有相同期望值的风险变量，那么 以概率1 有 ，那么 通过使用区间宽度为1 的梯形公式近似上面的积分，我们得到下面的近似结果 。 假设两个被积函数的比值近似等于其对应积分的比值。在此假设下，给出了近似公式 经验法则：当自留额t大于期望值 时， 风险U和W的停止损失保费满足：