第一章 鞅 第四 离散鞅的收敛定理.docVIP

PAGE 7 - 第四节 离散鞅的收敛定理 设为一数列，为一闭区间，如果，，则称该数列上穿一次。记 … 于是，数列穿过一次，，数列穿过两次，如此下去，，数列穿过次，在这里都假设。 定义1-4-1 的最大的称为数列上穿的次数，记为。若，则令。 定理1-4-1 （上穿不等式）设为下鞅，则 证明：令,则由定理1-3-2的推论1-3-2知也是下鞅。易见，若穿过一次，即，则即穿过一次。所以穿过的次数也是，且由在上定义的和由在上定义的相同。再令 则 （1） 是的函数，设，则 当时，上式仍成立。 （2） 又因为是有界停时，且，故由定理1-3-2知 ， 从而 （3） 由式（1）（2）（3）知 由此得 又因为所以 定理1-4-2 设为下鞅，满足条件 记则存在可测的随机变量，满足 证明：令 则。记为有理数全体，则 （习题1-4-1 证明此式） 往证,令为上穿的次数，表示上穿的次数。显然单调非减，且。由上穿不等式 所以 由此知 由上极限和下极限的定义知 故.所以几乎处处存在。记 则 由Fatou引理得 注1-4-1 因为 所以条件可以减弱为。 推论1-4-1 设为非负上鞅，则 证明：因为为上鞅，所以为下鞅，所以 END 定义1-4-2 为随机序列，称为一致可积的，如果 关于一致成立。 定理1-4-3 设是鞅（下鞅），且一致可积，则存在可积的随机变量，关于可测，使 （ⅰ） （ⅱ） （ⅲ）是鞅（下鞅），即对一切，都有 证明：因为一致可积，所以当充分大时，对一致地有 由此可知，。由定理1-4-2知，存在可测且可积的，使，。 ，因为由条件概率的定义知 再由条件概率的定义和性质知，（习题1-4-1 证明下鞅的情形） END 推论1-4-2 设为代数流，，是可积的随机变量，令 则（ⅰ）一致可积 （ⅱ），且 证明：（ⅰ）由马尔科夫不等式 所以 对当时， 对所取的，取充分大的，使时， 所以充分大时， 一致可积。 （ⅱ）因为 ， 所以是鞅，又因为一致可积，由定理1-4-3知存在，，使得，。 往证. 因为 所以对 从而对，有 所以 上式对成立。由系法知，对，上式也成立。由条件概率的定义知 . END 定义1-4-3 称是反向子代数流，如果 定义1-4-4 称为的反向鞅（反向上鞅或反向下鞅），如果 （1）是可测的，且 （2）对（相应的或） 例：设Z为随机变量，是随机变量序列，且 令 则是的反向鞅。显然 设，则 定理1-4-4 设为反向下鞅，则存在可测的随机变量，使 证明：令为上穿的次数，为上穿的次数，显然 因为 令，得 (1) 记 由式（1）知，。 现在说明。事实上，， 于是有 且有，满足，使 所以 故几乎处处存在，令，则是可测的。 END 定理1-4-5 设使反向下鞅，如果 则有 （1）一致可积。 （2）存在可测且可积的随机变量，使 证明：首先，是不增的。事实上，对 所以存在使 。 往证一致可积。对，取，且，使 （1） 又 若，由反向下鞅的性质，不等式（1）及不增的事实可知上式右边 （2） 又因为 所以当足够大时，关于一致地小，从而可取足够大，使 于是 一致可积。定理1-4-3知，，使 。 END