(天津大学概率论课件)4.4.pptVIP

Ch4-* § 4.4 协方差和相关系数 问题 对于二维随机变量(X ,Y ): 已知联合分布 边缘分布 对二维随机变量,除每个随机变量各自 的概率特性外, 相互之间可能还有某种联系 问题是用一个怎样的数去反映这种联系. 数 反映了随机变量 X , Y 之间的某种关系 § 4.4 Ch4-* 称 为 X ,Y 的协方差. 记为 协方差和相关系数的定义 定义 定义 Ch4-* 若 ( X ,Y ) 为离散型， 若 ( X ,Y ) 为连续型， 协方差和相关系数的计算 Ch4-* 协方差的性质 协方差和相关系数的性质 协性质 Ch4-* 若D (X ) 0, D (Y ) 0 ,称 为X ,Y 的 相关系数，记为 事实上， 若 称 X ,Y 不相关. 无量纲 的量 Ch4-* 求 cov (X ,Y ), ?XY 1 0 p q X P 1 0 p q Y P 例1 已知 X ,Y 的联合分布为 X Y pij 1 0 1 0 p 0 0 q 0 p 1 p + q = 1 解 1 0 p q X Y P 例1 Ch4-* Ch4-* 例2 设 ( X ,Y ) ~ N ( ?1,?12;?2,?22 ; ?), 例2 则?XY = ? 若 ( X ,Y ) ~ N ( ?1, ?12, ?2, ?22, ?), 则X ,Y 相互独立 X ,Y 不相关 Ch4-* 例3 设?~ U(0,2?) , X=cos ? , Y=cos( ? +? ), ? 是给定的常数，求 ?XY 解 例3 Ch4-* Ch4-* 若 若 有线性关系 若 不相关， 但 不独立， 没有线性关系，但有函数关系 Ch4-* 当D(X ) 0, D(Y ) 0 时，当且仅当 时, 等式成立 — Cauchy-Schwarz不等式 证 令 对任何实数 t , Ch4-* 即 等号成立 有两个相等的实零点 即 显然 Ch4-* 即 即 Y 与 X 有线性关系的概率等于1, 这种 线性关系为 Ch4-* 完全类似地可以证明 当E(X 2) 0, E(Y 2 ) 0 时,当且仅当 时, 等式成立. Ch4-* 相关系数的性质 Cauchy-Schwarz不等式 的等号成立 即Y 与X 有线性关系的概率等于1， 这种线性关系为 系性质 Ch4-* Ch4-* 如例1中 X ,Y 的联合分布为 X Y pij 1 0 1 0 p 0 0 q 0 p 1 p + q = 1 已求得 , 则必有 其中 Ch4-* X , Y 不相关 X ,Y 相互独立 X , Y 不相关 若 ( X , Y ) 服从二维正态分布， X , Y 相互独立 X , Y 不相关 Ch4-* 例4 设 ( X ,Y ) ~ N ( 1,4; 1,4; 0.5 ), Z = X + Y-1 , 求 ? XZ 解 例4 Ch4-* 5.做n次试验，X、Y分别表示试验成功、失败的次数，则X与Y的相关系数为（ ） 1 ； -1 ； 0 ； 2. * 设A ,B 为随机试验 E 的两个事件， 0 P (A) 1, 0 P (B) 1, 令 4 - 23 证明: 若? XY = 0, 则随机变量 X ,Y 相互独立. 证 由 ? XY = 0 而 事件A ,B相互独立 X ,Y 相互独立. ？ 题23 * 错误原因 而这并不表明 X ,Y 相互独立. 本题要证明离散随机变量 X ,Y 相互 独立, 必需证明如下四个等式都成立： 重新证明 由题设得 ( X ,Y ) 的联合分布： * X Y pij 1 0 1 0 p1 p2 p3 p4 pi? p1+ p3 p2+p4 p? j p1 + p2 p3 + p4 由 即 即 * 由于事件 A , B 相互独立，必有 也相互独立，即 同理可证， 故 X ,Y 相互独立. Ch4-* 几个重要的随机变量函数的数学期望 —— X 的 k 阶原点矩 —— X 的 k 阶绝对原点矩 —— X 的 k 阶中心