金融工程实验课（量化交易方向）的量化考核标准和任务书.docxVIP

金融工程实验课（量化交易方向）的量化考核标准和任务书 经验值对应的级别和分数： 级别 Level 经验值 XP 分数 Level 20 西蒙斯Quant 21000 95-100 Level 19 高级Quant 19000 90-94 Level 18 中级Quant 17000 85-89 Level 17 初级Quant 15000 80-84 Level 16 助理Quant 13000 75-79 Level 15 实习生 11500 70-74 Level 14 10000 65-69 Level 13 8500 60-64 Level 12 7000 55-59 Level 11 6000 50-54 Level 10 5000 45-49 Level 9 4000 40-44 Level 8 3000 35-39 Level 7 2500 30-34 Level 6 2000 25-29 Level 5 1500 20-24 Level 4 1000 15-19 Level 3 500 10-14 Level 2 200 5-9 Level 1 0 0-4 任务对应的经验值及其累计： 任务 要求达成数量 XP/任务 XP 要求总计 累计要求XP Matlab学习 1 2000 2000 2000 组队和角色确定 1 800 800 2800 范例程序理解和运行 1 600 600 3400 项目组项目 2 3000 6000 9400 阅读指定读物并做笔记和PPT演示 3 1000 3000 12400 学习、项目计划和总结周记 14 100 1400 13800 Bonuses（针对项目4-22的提问、解答、首次提交、首次演示、优秀达成、主要完成者等） 0 300~1000 不限 不限 扣分项（随机点名和学习态度） 0 -300 不限 不限 任务列表（共5个模块，每个月对于一个模块）： 基础： 注册账号看互动matlab视频，记录matlab运行的截屏笔记； 组成3到4个人的项目组，确定各自角色，明确各自分工（项目经理、金融工程师Quant、策略分析师、风险管理师等 ）； 运行并读懂范例程序liyang2.m； 单个金融产品的策略：（以下为改进范例程序的建议步骤） 修改范例程序的数据导入部分：从国泰安数据库导出期货数据，并导入到matlab中； 添加止损和止盈； 查看当前市场交易成本，在程序中添加交易成本； 加入夏普比率、詹森指数、特雷诺指数等基金绩效衡量指标； 把MA策略修改为其他单个的技术分析策略； 组合多个策略，比如加入交易量类别指标，形成复合策略； 动量策略； 均值回归策略； 其他计量和统计策略，包括时间序列模型和滤波； 基本面策略： 从CSMAR数据库导出财务和交易数据，构造股票单因素的alpha策略，如CAPM； 构造股票单因素的alpha策略，如APT； PCA，FA的股票评分模型； 多个同类金融产品： 期货跨期套利； 期货跨品种套利； 期货理论定价模型和无套利区间 投资组合的构造策略，确定有效前沿和最优权重； 考虑 VaR或CVaR的投资组合； 跨市场策略： 股指期货对冲策略； 股指期权动态对冲策略； 个股期权的对冲策略； ETF套利策略； 参考资源： 量化投资概述 1.专题报告二：金融（期货）建模方法 HYPERLINK 8/dsjzform.aspx 8/dsjzform.aspx 2.宽谷训练营讲义.pdf HYPERLINK /Q4f5QHrj8ygIm /Q4f5QHrj8ygIm （访问密码：2a4c） 程序模板的讲解视频 程序模板下载-参考附件下载 HYPERLINK 8/cklwform.aspx 8/cklwform.aspx 相应Matlab回测说明的视频 HYPERLINK 8/jmgjform.aspx 8/jmgjform.aspx matlab的学习： 1.交互式课程(自行注册mathwork账号) HYPERLINK /academia/student_center/tutorials/mltutorial_launchpad.html?confirmation_page /academia/student_center/tutorials/mltutorial_launchpad.html?confirmation_page 2.matlab官方教程 HYPERLINK /listplay/eKib6A8XYU4/KdN0lbfWHic.html /listplay/eKib6A8XYU4/KdN0lbfWHic.html 其他的官方教程参见2012或者更新版本的帮助文档 策略的学习： 1.量化投资策略案例（国泰安）