关于执行《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引试.doc

关于执行《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引 试 ? 关于执行《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》有关监管标准及处理程序的通知 各位客户： 为加强对股指期货市场异常交易行为的监管，中国金融期货交易所(以下简称：中金所)将于2010年11月15日起执行《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》(以下简称：《异常交易监控指引》)。根据中金所《关于中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)有关监管标准及处理程序的通知》，现将《异常交易监控指引》第五条关于异常交易行为的监管标准及处理程序通知如下： 一、自成交、频繁报撤单行为的监管标准及处理程序 (一)监管标准 1.客户单日的自成交次数超过5次的，构成以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖的异常交易行为。 2.客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次的，构成日内撤单次数过多的异常交易行为。 客户单日在多个合约上频繁报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。 (二)处理程序 1.客户自成交、频繁报撤单行为第一次达到交易所处理标准的，交易所于当日要求会员及时对客户进行教育、引导、劝阻和制止。 2.客户自成交、频繁报撤单行为第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在会员通报。 3.客户自成交、频繁报撤单行为第三次达到交易所处理标准的，交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施