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第十二章 平稳随机过程 §12.1 平稳随机过程概念 §12.2 各态历经性 §12.3 相关函数的性质 §12.4 平稳随机过程的功率谱密度 §12.１ 平稳随机过程概念 平稳随机过程:在实际中，有相当多的随机过程，不仅它现在的状态，而且它过去的状态，对未来状态的发生都有着很强的影响。这类随机过程，即为平稳随机过程。 特点：过程的统计特性不随时间的推移而变化。 例12.1.2 设s(t)是一周期为T的函数，Θ是在(0，T) 上服从均匀分布的随机变量，称X(t)＝s(t+Θ) 为随机相位周期过程．试讨论它的平稳性。 解 例12.1.3 考虑随机电报信号.信号X(t)由只取+I或-I的电流给出(图12-1画出了X(t)的一条样本曲线).这里P{X(t)=+I}=P{x(t)=-I}=1/2;而正负号在区间(t,t+τ)内变化的次数N(t,t+τ)是随机的,且假设N(t,t+τ)服从泊松分布,即事件Ak={N(t ,t+τ)=k}的概率为P(Ak)=(λτ)ke- λτ /k!,k=0,1,2, …,其中λ0是单位时间内变号次数的数学期望.试讨论X(t) 的平稳性. §12.2 各态历经性 本节主要讨论，根据实验记录确定平稳过程的均值和自相关函数的