第十二章-平稳随机过程2012.pptVIP

* * * * * 定义1 设{X(t), t ?T}是均方连续的平稳过程，则时间均值: 时间相关函数: 可以沿用高等数学中的方法求积分和求极限, 其结果一般来说是随机的. 时间均值和时间相关函数 * 例1 计算随机相位正弦波X(t) = acos(ωt+Θ)的时间平均X(t)和X(t)X(t+τ). 解 * 将例1的结果与第十章§2例2算得的结果比较, 可知 μX = E[X(t)] = X(t), RX (τ) = E[X(t)X(t+τ)]= X(t)X(t+τ) . 这表明: 对于随机相位正弦波, 用时间平均和集中平均分别算的均值和自相关函数是相等的. 这一特征并不是随机相位正弦波所独有的. 下面引入一般概念. * 定义2 设{X(t), t ?T}是一平稳过程， 1°如果 X(t) = E[X(t)] = μX 以概率1成立,则称过程X(t)的均值具有各态历经性. 2°如果对任意实数τ, X(t)X(t+τ) = E[X(t)X(t+τ)]= RX (τ) 以概率1成立,则称过程X(t)的自相关函数具有各态历经性. 特别当 τ = 0 时, 称均方值具有各态历经性. 3°如果X(t)的均值和自相关函数都具有各态历经性, 则称X(t)是(宽)各态历经过程, 或者说X(t