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基于DEA模型对商业银行效率研究 　　摘要：本文以四大国有商业银行和6家股份制商业银行为研究样本，利用DEA中的C2R模型对2010--2014年中国商业银行的经营效率进行了实证分析。结果表明，尽管2010-2014年商业银行的整体效率有提高趋势，但仍不尽如人意。工行、平安、招行、浦东、中行表现相对突出，其它银行还有待提高。股份制商业银行的效率普遍高于国有银行。 　　关键词：银行效率；DEA模型；效率评价 　　中图分类号：F832 　　文献识别码：A 　　文章编号：1001-828X（2016）036-000279-02 　　一、文献综述 　　银行作为我国金融市场中重要的中介机构，保持高效、优质的运行对于保证金融市场的良好运行有着重要的作用。截至2015年末，我国银行业金融机构法人机构共有4262家，其中本外币资产总额为199.3万亿元，商业银行总资产为155.8万亿元，占银行业资产总额的78.2%。由此可见，商业银行经营效率的高低直接关系着国民经济的发展。1991年深圳发展银行成功上市，随后，我国多家商业银行陆续上市。上市后这些商业银行的效率如何，国有商业银行和股份制商业银行的运行效率又有哪些差异，这是本文所探究的问题。 　　纵观我国国内对商业银行效率的研究，刘星、张建斌（2010）采用DEA模型对我国14家大型的商业银行的效率进行了研究，他将效率分为利润效率和成本效率，结果发现这些银行的成本效率显著的高于利润效率，而在影响效率的因素中银行的规模，不良贷款率和效率成反比，而存贷款比率、盈利能力还有市场集中度和效率成正比。唐善才（2012）对我国14家大型商业银行2003-2009年的数据在DEA模型和曼奎斯特指数的基础上进行了分析，研究结果表明随着银行的上市，这些商业银行的效率有了一定程度上的提高，其中经济波动、产权结构和金融危机并没有对经营效率产生太大的影响。时乐乐、赵军（2013）为了研究国有控股银行的非国有控股银行的区别，对我国16家上市银行2006-2010年的数据进行了DEA效率分析，他发现国有控股银行有着更高的经营效率，资产品质、安全性、盈利能力和流动性是影响银行效率的重要因素。本文以四大国有商业银行和6家股份制商业银行为研究样本，利用DEA中的C2R模型对2010-2014年中国商业银行的经营效率进行了实证分析。 　　以上模型为C2R模型，我们假定模型中0为DMU的有效值，为DMU投入要素的集合，为DMU产出要素的集合，为相对于决策单元重新构造一个有效决策单元组合种第j个决策单元的组合比利，s-，s+为松弛变量，分别表示第个决策单元的投入向量和产出向量。模型的经济含义为：（1）当θ=1，且s-=s+=0时，称该决策单元DEA有效，也就是说在所有的决策单元中，该决策单元的投入所得到的产出是最大化的；（2）当0=1且s-≠0或s+≠0时，称该决策单元为弱DEA有效，换言之，我们可以通过减少s-投入来保持和原来一样的产出，也可以保持投入不变而得到s+的产出；（3）当θ1时，该决策单元为非DEA有效。 　　三、指标选取 　　在进行DEA模型分析之前，我们要选取投入和产出的指标，而在指标选择的方法上主要由生产法、中介法和对偶法三种。生产法是将银行作为金融产品的生产者，也就是对银行投入资本和劳动力产出是存款账户数和贷款笔数。中介法则是认为银行是将储蓄转换为投资的中介机构，其中存款、劳动和资本为投入，贷款和利润则作为产出。对偶法是生产法和中介法的结合，它最大的特点是即将存款作为投入又将存款作为产出。 　　结合以上三种方法我们将银行的投入定义为： 　　1.劳动力成本。主要由工资总额和福利费组成。 　　2.存款总额。 　　3.其它各种投入，如土地、建筑物等。本文用各银行的固定资产净值代替。 　　4.不良贷款率。本文添加了不良贷款率来作为测度我国商业银行风险的指标。 　　5.资产收益率。资产收益率=利润/总资产。 　　同时将商业银行的产出定义为： 　　1.银行利税额。由于银行的税收负担并不一样，并且我们更加关心银行的创利能力，因此，本文采用利税总额作为产出，而不是将净利润作为产出。 　　2.贷款总额。理论上讲，输出和输入指标选取的越多，DEA模型的计算结果也会越精准，但是考虑到数据的可得性，本文选取了5种投入和2种产出，这样得结果虽然会导致模型的精度降低，但是结果在一定程度上仍然可以为我们提供一种趋势。 　　本文所采用的数据都是通过各个银行的财务报表种摘录而来，本文选取了国内10家上市银行2010-2014年的数据，其中深圳发展银行于2012年合并为平安银行。 　　四、结果与比较 　　采用以上投入产出数据，得出结果如下表，从表中可以看出2010-2014年间有多家银行的经营效率为1，