基于DEA模型村镇银行经营效率研究.docVIP

基于DEA模型村镇银行经营效率研究 　　摘 要：本文选取存款、营业支出为投入指标，净利息收入和中间业务收入为产出指标，构建了符合村镇银行经营特点的投入产出指标体系。基于DEA模型，从技术效率、纯技术效率和规模效率三个方面对样本村镇银行的经营效率分别进行了测算和分析。从村镇银行内部和外部两个视角，提出改善和提升村镇银行经营效率的建议。 　　关键词：村镇银行；DEA模型；经营效率 　　中图分类号：F832.2 文献标识码：B 文章编号：1674-0017-2017（7）-0055-04 　　近年来，为适应农村金融发展的需要，贵州省安顺市努力推动村镇银行在县区的全覆盖。现阶段，区域内村镇银行正处于一个快速发展阶段，但在业务发展和经营规模扩大的同时，其经营效率如何？哪些关键因素影响了村镇银行的经营效率，如何改善和提高？基于这些问题的思考，本文尝试使用DEA模型对区域内村镇银行的经营效率进行研究，根据指标量化数据进行诊断，以期提出有益于改善村镇银行经营效率的政策建议。 　　一、银行经营效率研究综述 　　银行经营效率的研究一直是学术界研究的热点问题。从国内外的研究现状来看，学者们对银行经营效率的研究，主要集中在经营效率测度方法的运用、效率测度指标的选择、效率影响因素三个方面。 　　经营效率测度方法的运用方面，DEA方法以及结合其他方法的运用是主流的做法。Sherman和Gold（1985）首次运用DEA方法对银行经营效率进行评估，从此DEA方法在银行经营效率的研究方面得到越来越多的运用。薛峰等（1998）则将DEA方法最先引入国内银行效率的评价研究。Casu 和 Molyneux（2003）运用改进的DEA方法研究欧洲银行业的生产效率，通过bootstrapping算法来克服DEA的内生依赖性。Rezitis（2006）、Ariff等（2008）结合DEA和Tobit模型研究了银行的经营效率。苏航（2011）运用两阶段DEA模型，对中国商业银行的运营效率进行测度。 　　经营效率测度指标的选择方面，学者们基于不同视角，在研究中对测度指标选择不尽相同。米运生等（2010）综合了生产法和中介法，选择存款、职工人数、固定资产、管理（及）营业费用为投入，贷款与客户透支、税后利润和利息收入为产出，以中国银行为实证对象对商业银行全要素生产率进行了评价。侯锐（2012）基于DEA交叉评价模型，以员工人数、固定资产和利息支出为投入，以利息收入和非利息收入为产出，对我国主要商业银行的经营效率进行了评价。张觅（2012）以期末员工人数、年末固定资产额、营业费用为初始投入要素，年末存款余额为中间变量，年末贷款余额、投资和证券余额、净利润为最终产出，利用关联两阶段DEA模型对中国银行业效率进行了研究。 　　经营效率影响因素研究方面，学者们一般从银行机构的内外部两个维度考察了影响因素。张建华（2003）将影响银行效率的因素分为包括金融政策、银行业市场机构和宏观经济环境的外部因素，以及包括银行内部的资本结构、员工素质和风险资产比率的内部因素两个方面。张建华等（2011）从国家层面和银行特征两个方面研究了银行效率的影响因素。 　　二、村镇银行经营效率的DEA模型测度和分析 　　（一）决策单元的选取 　　为便于数据获取和研究的针对性，本文选取安顺市辖内村镇银行作为决策单元研究样本，剔除掉设立时间不足一年的村镇银行，选取了五家村镇银行：A、B、C、D、E。 　　（二）村镇银行投入产出指标选择 　　利用DEA模型对银行经营效率分析，有三种认可度较高的指标选择方法：生产法、中介法和资产法。借鉴已有研究成果，综合中介法和资产法的优点，根据村镇银行经营特点，确定本文投入产出指标体系： 　　（1）投入指标：存款、营业支出。村镇银行的存款是其经营资金的主要来源，存款余额大小直接体现其吸纳资金资源的程度，是村镇银行发展能力的综合体现。营业支出是村镇银行维持正常运营而必需投入的要素。因此，选择村镇银行的存款余额和营业支出作为投入指标具有合理性。 　　（2）产出指标：净利息收入和中间业务收入。由于现阶段村镇银行的主要经营范围为存贷款、一般中间业务，产出主要体现为净利息收入和中间业务收入，因此选取村镇银行净利息收入和中间业务收入作为产出指标是恰当的。 　　（三）基于DEA模型的村镇银行经营效率分析 　　由于村镇银行成立时间短，处于发展壮大阶段，因此产出导向分析更符合村镇银行发展生命周期。模型选择方面，BCC模型规模报酬可变假设更符合村镇银行的发展实际。本文分析中，经营效率指标通过技术效率（TE）、纯技术效率（PTE）和规模效率（SE）来反映。由DEAP2.1软件进行指标测算，测算结果见表1和表2。 　　（1）规模效率分析。从规模效率值来看，五家村镇银行在