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基于DEA模型商业银行效率评价研究 　　[摘 要] DEA模型是一种有效地处理多投入多产出的效率评价模型#65377;运用DEA模型对商业银行进行效率评价能够综合地考察商业银行经营管理情况,并通过选择合适的投入产出指标,直接指明与最佳银行相比,被评价银行在哪些投入产出项目上有差距,从而可以找出改进被评价银行经营效率的最佳途径#65377; 　　[关键词] DEA模型;商业银行;效率评价 　　[中图分类号]F830.33;C931[文献标识码]A[文章编号]1673-0194(2008)14-0069-03 　　 　　一#65380;商业银行效率的评价模型――DEA模型 　　 　　在评价商业银行效率方面,传统方法是用财务管理的方法进行单指标评价,如资本收益率#65380;资产回报率等#65377;这些指标虽然能够给管理者提供银行经营的有关信息,但是不能综合地反映银行经营管理的全面工作,如银行的操作#65380;市场和资金等综合经营管理状况,其所考虑的仅仅是单一的投入产出要素,而不能综合考虑表征商业银行整体效率的多个投入产出要素#65377; 　　数据包络分析(简称DEA)是一种有效处理多投入多产出的效率评价模型#65377;它的主要思想是通过数学规划计算,比较被评价机构之间的相对效率#65377;DEA方法具有以下优点:(1)无需知道生产函数的具体形式;(2)可自如处理多投入和多产出情况;(3)可直接指明与最佳机构相比,被评价机构在哪些投入产出项目上有差距,从而可以找出改进被评价机构经营效率的最佳途径#65377; 　　采用DEA方法对商业银行进行效率评价,能在同其他银行相比较的情况下测量出某一银行的相对生产效率#65377;模型假设每个银行都有相同的多个投入和产出变量,通过将一个银行同其他银行相比较,将多个投入和产出变量转变为效率评价指标,模型假设效率最高的银行的效率定为1,其他银行的效率则定在0到1之间#65377; 　　对一组银行中某一个银行相对效率计算如下: 　　假定这组银行总数为n个,每个银行都有s个输出变量和m个输入变量#65377;Yjk表示第k个银行的第j个输出变量,Xik是第k个银行的第i个的输入变量#65377;第k个银行的相对效率Ek计算公式为: 　　 　　其中,Vjk,Uik分别是第k个银行的第j个输出变量和第i个输入变量所占的权重#65377;银行的效率评价指标有赖于权重的选择,在传统的效率测量中,输入变量和输出变量的权重都假设是相等的,而没有考虑不同的输入变量和输出变量对效率的影响程度可能是不同的#65377;DEA模型中对权重的选择是在没有负的权系数的情况下,使得每个银行的效率评价指标最大化,而且所估计的效率指标不大于1#65377;也就是说,在某一银行同这组的其他银行相比较的情况下,数据包络分析所选择的权重是使得任一银行的效率评价指标最优化#65377; 　　对于具体银行,DEA模型可以看作线性规划问题,决策变量是银行的输入和输出变量的权系数#65377;对于第k个银行 　　其中,Xj为第j个决策单元的m维投入向量,Yj为第j个决策单元的m维产出向量#65377;Xk#65380;Yk是被评价的第k个银行的投入#65380;产出向量#65377; 　　这里的θ即是第k家银行的效率值,满足0≤θ≤1#65377;当θ=1时,表示该银行是效率前沿面上的点,表示有效状态#65377;将式(1-3)表示的线性规划求解n遍,即可得到每家银行的效率值#65377; 　　模型(1-3)是在规模收益不变的前提下得出的模型,模型得出的效率值是总效率,其经济含义是当第k家银行的产出水平保持不变(投入导向)时,如以样本中最佳表现(处于效率前沿面上)的银行为标准,实际所需要的投入比例#65377;1- θ就是第k家银行多投入的比例,也就是可以减少(或称浪费)投入的最大比例#65377; 　　规模收益不变的假设隐含着银行分支可以通过增加投入等比例地扩大产出规模,也就是说银行规模的大小不影响其效率#65377;这一假设相当严格,在许多情况下并不满足,不完全竞争#65380;经济环境甚至政策限制等因素都可能导致银行难以在理想的规模下运行#65377;在这种情况下,规模收益不变的假设显然与实际差距较大,为解决这一问题,通过在模型(1-3)中增加一个凸性假设λj =1,CCR模型可以很容易地修正为可变规模收益(BCC)模型,即: 　　该模型求得的效率值对应于技术效率#65377;利用CCR和BCC模型,我们可以分别计算每一家银行的总效率和技术效率,再由式(1-5)即可得出该银行的规模效率: 　　总效率=规模效率×技术效率(1-5) 　　 　　二#65380;投入与产出指标的选择