原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
7月19日期权日报.PDF
金融衍生品 证券研究报告
上
期权日报
7 月19 日期权日报
分析师：
：张耿
SAC：S0160516030001
：0571
：zhangg@
2018 年7 月19 日
1.50ETF 及其成份股行情
昨日50ETF 早盘冲高，涨幅一度超过1%，之后横盘调整，下午出现跳水。截至收盘，
50ETF 下跌0.48%，成交额13.97 亿。50ETF 成份股中，恒瑞医药、万华化学等对50ETF 的
涨幅贡献较大，保利地产、中国平安等对50ETF 的跌幅贡献较大。
表 1：对50ETF 净值贡献前五只与后五只成份股
排序 股票代码 股票简称 占基金净值比（%） 现价 涨跌幅% 净值贡献（%）
1 600276 恒瑞医药 3.80% 74.10000 1.8557 0.0706
2 600309 万华化学 1.86% 53.20 2.15 0.0400
3 600000 浦发银行 2.54% 9.51 0.74 0.0188
4 600703 三安光电 1.11% 20.60 0.78 0.0087
5 601336 新华保险 0.82% 44.52 0.77 0.0063
46 600585 海螺水泥 1.57% 32.96 -1.85 -0.0291
47 601601 中国太保 2.44% 31.81 -1.43 -0.0347
48 600519 贵州茅台 6.89% 737.44 -0.67 -0.0463
49 601318 中国平安 14.57% 57.81 -0.36 -0.0528
50 600048 保利地产 1.80% 10.57 -3.29 -0.0594
数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部
注：权重数据来自2018 年7 月16 日华夏基金公布的申赎清单
请阅读最后一页信息披露
金融衍生品 证券研究报告
2.期权合约的持仓结构变化
表2 各月份期权合约持仓量汇总表
期权合约到期月份
合约种类
2018 年7 月 2018 年8 月 2018 年9 月 2018 年12 月 总计
认购 580833 264023 87267 154270 1086393
认沽 435190 116805 65743 154390 772128
总计 1016023 380828 153010 308660 1858521
数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部
表3 各月份期权合约持仓量变化汇总表
期权合约到期月份
合约种类
2018 年7 月 2018 年8 月 2018 年9 月 20
文档评论（0）