中银新兴市场（R）2011年第一季度运作情况报告-中国银行.PDF

中银新兴市场（R ）2011 年第一季度运作情况报告 产品名称：中银新兴市场（R ） 产品代码：830018 报告期：2011 年 1 月 1 日至2011 年 3 月 31 日 一、产品净值表现 中银新兴市场（R ）成立以来净值表现如下： 产品成立日 2011.3.31 期间变动幅度 2007.10.30 a、摩根士丹利中国指数（30%权 10585.4 6956.05 -34.29% 重） b、摩根士丹利新兴市场指数 1331.97 1170.87 -12.1% （40%权重） c、美国政府债券指数 （30%权重） 18.36% d、业绩比较基准 -9.62% （a*30%+b*40%+c*30%） e、产品净值 1 0.9656 -3.44% f、期间人民币升值 7.4715 6.6227 13.96% g、期间：管理费+托管费 2.74% h、产品跑赢业绩比较基准 22.88% （e+f+g-d） 注 1: 中银新兴市场（R ）于 2007 年 10 月 24 日募集完毕，经完成与投资相关的各项 开户手续后，自 2007 年 10 月 30 日开始正式进行股票及债券市场运作，因此产 品净值表现以2007 年 10 月 30 日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。 注 2: 本产品的业绩比较基准：美元部分 30%摩根士丹利中国股票指数+40%摩根士丹利 全球新兴市场指数+30%雷曼兄弟美元政府债券指数（1-10 年）， 产品跑赢业绩 比较基准考虑期间产品净值及人民币对美元升值幅度及期间管理费和托管费。 经办： 复核： 签发： 1 二、产品持仓状况 截止到 2011 年 3 月 31 日，中银新兴市场（R ）持仓状况如下： 类别 市值（人民币元） 占比 股票基金 1,417,581,569 80.05% 债券 74,289,902 4.20% 现金及其他 279,032,866 15.75% 投资债券最低评级 AAA/Aaa 前十大持仓 序号 名称 类别