第1节经济计量学的特征跟探究范围.pptVIP

计量经济学 经济计量学的产生和发展 经济计量学(Econometrics)一词是第一届诺贝尔经济学奖得主R.Frisch在1926年提出来的。 早在20世纪20年代，一部分经济学者已经不满足于对经济学的定性研究，认为：经济理论不设法定量测度不同影响的重要性，实际上不可能得出和辩护任何“结论”。 第一章 经济计量学的特征及研究范围 什么是经济计量学 为什么要学习经济计量学？ 经济计量学的方法论（重点） 全书结构 什么是经济计量学 经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。 经济计量学是运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学技术之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。 为什么要学经济计量学 经济计量学是一门有其自己研究方向的独立学科。 经济计量学是依据观测和实验，对大多数经济理论给出经验和解释。 经济计量学有不同于数理统计分析的特殊方法。数理经济学，经济统计学。 学习经济计量学有实用性。学术研究和就业。 经济计量学的方法论 理论和假说的陈述 收集数据 建立数学模型 建立统计或经济计量模型 经济计量模型参数的估计 检验模型的准确性；模型的假设检验 检验来自模型的假说 运用模型进行预测 理论或假说的陈述 所研究对象在经济理论的阐述是怎样的。 如：在劳动经济学中，关于经济形势恶化对人们工作意愿的影响有两个对立的假说： A：受挫-工人假说 B：增加-工人假说 劳动力参与率的增加或减少依赖于两种假说的力量对比。 收集数据 建立数学模型 例：美国1980－2002年间城市劳动力参与率（ＣＬＦＰＲ） 、城市失业率（ＣＵＮＲ）与真实的小时平均工资（ＡＨＥ８２）资料如下见P4表1-1。 为了观察 CLFPR 与 CUNR 变 动 关 系，首 先 我 们 作 散点图 就业率与参与率的散点图 建立统计或经济计量模型 上面建立了劳动力参与率的纯数学模型。但变量之间的关系往往是不确切的，还有许多其它因素的影响，因此建立模型：Y= B1+ B2X + μ （线性回归模型） Y：应变量（被解释变量） X：自变量（解释变量） μ：随机误差项，包括所有其它因素的影响 和随机因素 线性回归模型中的因果关系 经济计量模型的参数估计 应用最小二乘估计，得： = 69.9963 - 0.6513X （1-3） 参数估计值69.9963， - 0.6413的解释： （截距的含义和斜率的含义。）平均地，失业率上升一个单位，劳动参与率下降0.6513个百分点。 残差：真实数据并未落在估计的回归线上。 检查模型的适用性：模型的设定检验 模型式（1-3）选取是否适当？ 模型所描述的经济变量的关系是否 准确？ 模型是遗漏了重要的解释变量或加入了不必要的变量？ 检验来自模型的假设 验证模型是否有经济含义。 验证模型估计的结果与经济理论是否相符，对参数的假设检验。 运用模型进行预测 若已知某年的城市失业率和平均小时工资的数据，分别6和10，利用模型，可得该年 城市劳动力参与率的预测值： Y = 80.9 - 0.67X - 1.40Z = 80.9 - 0.67×6 - 1.4×10 = 62.83 与真实值比较，两者之间的差距，即为预测误差：预测误差不可避免，只能尽可能小。 预测误差 = 真实值 - 预测值 作业 1.1 查阅若干年《中国统计年鉴》，列出我国1985年至2010年人均消费性支出和人均收入，根据本章所讨论的八个步骤回答问题。根据凯恩斯绝对收入假说进行讨论。 (P10)。1.6和1.7可作为上机练习题。 第四部分：经济计量学高级专题 第十五章：联立方程模型 第十六章：单方程回归的几个专题 * * 简·丁伯根——经济计量学模式建造者之父 拉格纳·弗里希 （RAGNAR FRISCH） 经济计量学的奠基人 荷兰人简·丁伯根和挪威人拉格纳·弗里希共同获得1969年经济奖。他们发展了动态模型来分析经济进程。 詹姆斯-J-赫克曼 丹尼尔-L-麦克法登 2000年诺贝尔奖金获得者 2000年诺贝尔奖金获得者所从事的学科领域可称为微观计量经济学。如所周知，早年计量经济学主要都用在宏观经济学上，即主要研究以国民经济为主体的经济行为。微观经济学问题，即个人、住户和企业