Alpha组合与期指套利策略月报.PDFVIP

Alpha 组合与期指套利策略月报 _____________________________________________________ 金融创新专题报告 2010-09-11 No.1 月报要点： 本报告独特之处： 数量化方法提取正 alpha 股 湘财证券研究所 《Alpha 组合与期指策略周报》自2010 年7 月26 日正式推出，截止 票组合，并将其程序化。实 金融工程部 8 月27 日共计5 周，该策略的运行结果如下： 证研究该方法的有效性。 张银旗 1、积极主动性管理的Alpha 现货组合在整个期间内扣除成本后的累 Tel: 0218067 E-Mail: zyq0100@ 计获利为12.88% ，而HS300 同期累计上涨2.34% ，相对于HS300 的超额收 益为10.54%。