时间序列子科大第一章3.pptVIP

§1.3 时间序列的平稳化预处理;一、平稳性的检验（图检验方法） ;例 检验1964年——1999年中国纱年产量序列的平稳性;自相关图;;自相关图;例 检验1949年——1998年北京市每年最高气温序列的平稳性;自相关图;二、纯随机性检验 ;纯随机序列也称为白噪声序列，它满足如下两条性质 ;纯随机性 各序列值之间没有任何相关关系，即为 “没有记忆”的序列 方差齐性 根据马尔可夫定理，只有方差齐性假定成立时，用最小二乘法得到的未知参数估计值才是准确的、有效的;检验原理 Barlett定理 ;假设条件;检验统计量;判别原则;例 标准正态白噪声序列纯随机性检验;检验结果;例 对1950年——1998年北京市城乡居民定期储蓄所占比例序列的平稳性与纯随机性进行检验 ;自相关图;白噪声检验结果;二、非平稳时间序列实例 ;2. 周期类非平稳序列;非平稳序列建模的思路： ;对数处理法；;mt —趋势项，一般是实值函数； ;例7 网络流量数据有季节性; 数据分解目的：识别、估计、和提取 出确定性成分，使噪声项Yt 成为平稳序列;{ st }在任何一个周期有; 例5 下面的数据是某城市1991~1996年中每个季度的民用煤消耗量（单位：吨）;民用煤消耗量数据散布图;三、趋势项和季节项的估计和分离;最小化残差 ;例6 民用煤消耗量;用最小二乘估计法得到;季节项;数据