原创力文档离散系统最优控制
最大值原理补充讲义
2003-
5．1最小值原理
定理（最小值原理的一般形式）
被控系统的状态方程为
其中
满足终端约束条件
目标泛函
假设：，，， 均存在且在各自的定义域内连续，?在任意包含在其定义域内的有界子域内，对变量满足Lipschitz条件，即
对任意，，均有一个常数0 k 1，使得
引入定义Hamilton函数
设及是使目标泛函最优的控制及状态，则满足以下条件：
（1） （状态方程）
（2） （协态方程）
（3） 对所有 （极值条件）
（4） （终端函数）
（5） （横截条件）
证明：（采用增量法）
（对于时不变系统，不考虑终端约束，终时固定，终态任意。）
泛函增量：
变到时，相应变化到。对于，由于它为参量，为独立变量，所以不考虑的变化。
则：
指标函数也有相应的变化。
（以下为书写方便，不写）。
由于
将上式两边同时加，再从到积分，得：
其中
（由于固定）
（由于固定）
因此：
其中：
特殊控制引起的增量
设?是闭区间上的任意一点，且在处连续，且为任意小的实数，满足，给一个变分，满足
0
为内的任意允许控制值。这种变分称为“针状变
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